Trendbeißer: Ein Trendfolge-Handelssystem für DAX und Einzelaktien

Liebe Trader,

der Trendbeißer versucht kleine Stücke in stabilen Trendverläufen herauszuschneiden. Das System handelt immer in Trendrichtung, aber nur dann, wenn es zu schnellen Rücksetzern gekommen ist.

Der Trendbeißer besteht aus insgesamt 3 Komponenten

• Komponente 1
  Gleitender Durchschnitt zur Bestimmung des primären Trends
  150er GD in der Standardeinstellung.
  Wenn der Kurs oberhalb des 150er GDs liegt, geht der Trendbeißer von einer bullischen Marktphase aus.
• Komonente 2
  ADX zu Bestimmung des kurzfristigen Trends.
  ADX-Wert von 14 in der Standardeinstellung.
  Ein Trendstärke-Indikator, der die Trendstärke bemisst und zwar unabhängig von der Richtung. Je höher der ADX, desto stärker der Trend.
• Komponente 3
  RSI zur Bestimmung der Überkauftheit bzw. Überverkauftheit
  2,3 Tage in der Standardeinstellung.
  Ein RSI von < 0,2 bedeutet, dass ein Wert überverkauft ist.
  Ein RSI von > 0,8 bedeutet, dass ein Wert überkauft ist.
  
  Kaufregeln long
• Der Markt befindet sich in einer primären Aufwärtsbewegung (Kurs über dem GD).
• Der ADX zeigt kurzfristig eine Trendstärke in Richtung des primären Aufwärtstrends (ADX über 15).
• Die Long-Position wird eröffnet, sobald der RSI eine überverkaufte Situation erreicht (RSI unter 30 - unterer Grenzwert).
• Die Long-Position wird geschlossen, sobald der RSI in eine überkaufte Situation übergeht (RSI über 70 - oberer Grenzwert)

Philosophie: Wir nutzen scharfe, kleine Rücksetzer von 2 oder 3 Tagen in stabilen Trendverläufen.

Hier ist der Aufzeichnungslinks zur Entwicklerkonferenz am 09.11.2017
(nicht öffentlicher Youtube-Link)
-> https://youtu.be/dYIREg7i4YM

So sieht der Trendbeißer mit den Standardeinstellungen in der nicht optimierten Varianten aus. Basiswert ist der DAX seit 1990. Die Performancekurve ist stetig und gleichmäßig. Der Trendbeißer folgt dem langfristigen DAX-Trend, vermeidet aber konsequent große Draw-Downs.

So sehen die Käufe und Verkäufe des Trendbeißer aus.

Der Trendbeißer kann optional auch mehrere Positionen eröffnen. Wenn der Trendbeißer das Long-Setup erfüllt und der RSI dann mehrere Tage im überverkauften Bereich bleibt, kann der Trendbeißer an jedem weiteren überverkauften Tag eine weitere Position zukaufen. Das Beispiel im Screenshot zeigt den Trendbeißer mit der Einstellung, dass bis zu 2 Positionen eröffnet werden. Das bedeutet. Am ersten Tag, wenn der RSI die überverkaufte Kaufzone erreicht, wird die erste Position eröffnet. Wenn der RSI an einem weiteren Handelstag den Grenzwert für die Überverkaufheit vorweist, wird eine zweite Long-Position eröffnet.

Eine Ausweitung auf bis zu 3 Positionen verbessert erneut die Performance, aber nicht bedeutsam. Wir haben auch keinen Vorteil bei der Stetigkeit.

Eine Optimierung des Gleitenden Durchschnitts, mit dem der Primärtrend bestimmt wird, ergibt langfristig im DAX ein Optimum bei einem GD von 245. Es handelt sich streng genommen, um ein Ampelsystem, das vorgibt, wann überhaupt auf der Longseite gehandelt wird.

Eine Optimierung des Long-Einstiegs ergibt folgende Werte für den RSI:

Long-Einstieg bei einem RSI von 28
Verkauf der Long-Position bei RSI von 80

Eine Optimierung des Short-Einstieges ergibt folgende Werte für den RSI

Short-Einstieg bei einem RSI von 57
Verkauf der Short-Position bei RSI von  34

Eine Bestimmung des ADX-Wertes zur Bestimmung des kurzfristigen Trends ergibt ein Optimum bei einem ADX-Wert von 17.

Der folgende Chart zeigt die Trades des optimierten Systems in den letzten 12 Monaten.

Erstaunlich ist, dass der Trendbeißer auf eine Vielzahl von Aktien sehr gute Ergebnisse bringt und zwar ohne Optimierung.

Fazit: Wir haben ein Trendfolge-System gefunden, das wir im System-Trading-Room aktiv handeln werden. Wir werden als nächstes noch untersuchen welche Aktien mit welchen Eigenschaften am besten mit dem Trendbeißer harmonieren . Dann beginnen wir den Live-Handel. Wir stellen den Trendbeißer unter "Handelssysteme" zum Download bereit.