SMA 100 Pivots-Strategie

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir ein SMA 100 Pivot-System, welches in der November-Ausgabe des  "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin vorgestellt und getestet wurde. Es handelt sich um eine einfache Momentum-Strategie, die auf Aktien angewendet werden kann.

Strategielogik

Der Kurs der Aktie muss über dem SMA 200 liegen. Nun wird ein Kreuzen des SMA 100, des kleineren Trendfilters abgewartet. Die Ausbruchkerze selbst soll mindestens um das 2-fache größer sein (vom Hoch zum Tief) als jede einzelne Kerze in der vorherigen Woche. Ist dieses Setup gegeben wird mit einem 50 Cent Stop oberhalb des Hochs der Signalkerze in den Trade gegangen. Die Ausführung findet per Buy-Stop-Order statt. Der initiale Stop liegt bei 2 Dollar bzw. 200 Ticks für eine Aktie.

Es wird empfohlen mit einem Trailing-Stop in gleicher Größe zu arbeiten und den Stop so nachzuziehen, wenn dieser besser liegt. Alternativ kann auch ein SMA 100-Trailing-Stop eingesetzt werden. Die Position wird geschlossen, je nachdem welcher Stop als erstes erreicht wird.

Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik von Pilgrim's Pride Corp (PPC)

Umsetzung

Es sollen Aktien auf Tagesbasis gehandelt werden, die zwischen $20 - $70 liegen. Hierfür nehmen wir US-Aktien unter Berücksichtigung von Dividenden und Splits. Die Backtests haben ergeben, dass die Trades bei PPC nur mit einem geringerem KerzenGroessenFaktor als 2 umgesetzt werden können. Ansonsten erhält man keine oder nur sehr wenig Trades.Bei PPC darf der Faktor nur bei 1.54 maximal liegen, da andernfalls kein Trade, wie im Bild oben
zu sehen eingegangen wird.

Der SMA-Trailing-Stop konnte die Performance kaum verbessern. Wenn Trades auftreten, dann sind diese meist hoch profitabel. Damit allerdings genug Trades zur Analyse zur Verfügung stehen, sind wir auf die Nasdaq100 Liste ausgewichen, um mehr Aktien zur Verfügung zu haben.

Soll den Trades mehr Raum gelassen werden, können Trailing-Stops von 300 oder mehr Ticks dafür verwendet werden. Ebenso kann der EntryPuffer verringert werden, damit mehr Trades generiert werden.

Fazit

Der Autor grenzt die Aktien, die für diese Strategie in Frage kommen mit einer oberen und unteren Preisgrenze ein. Unsere Tests haben ergeben, dass dies auch bei dieser Strategie nicht zwingend notwendig ist.  Auch höherpreisige oder geringer Preise beim Aktienkurs, können mit diesem System erfolgreich gehandelt werden. Die Aktien befinden sich in einem gesunden Trendumfeld, welches durch den langfristigen SMA 200 bestätigt werden muss.
Erst der Momentum-Ausbruch bestätigt einen Trade, der dann oft in die gewünschte Richtung (hier nur Long) weiter läuft.

Tests mit Tagesdaten auf dem Bund-Future waren nicht sehr positiv. Erst im Intradaybereich konnte ein vernünftiges Setup für den Bund gefunden werden

Hier die Performancedaten vom FGBL von 2010-2015:

Die Strategie benötigt in ihrer Ursprungsform eine große Instrumentenliste an handelbaren Werte. Diese könnten bspw. im Russel 1000 oder Russel 2000 Index gefunden werden. Aber Vorsicht, wir testen hier nur mit der aktuellen Liste der Indizes. Wie diese vor 5 oder 10 Jahren ausgesehen haben,
wissen wir nicht (Stichwort: Survivorship Bias).

Hier ist die Videoaufzeichnung der besprochenen Folge:

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer