Overnight Bot (mit optimierten Parametern)

Overnight Bot mit Gegenposition

Die grundsätzliche Idee dieses Bots ist es, den Longtrade zur Ausnutzung des Übernachteffekt um eine Shortposition zu ergänzen. Umfangreiche Backtests haben ergeben, dass sich dies insbesondere dann lohnt, wenn der Overnight Trade in den Take Profit gelaufen ist also erfolgreich war und dann unmittelbar darauf eine Shortposition eröffnet wird. Dies Verhalten des FDAX haben wir bereits unter dem "Morning Weakness" Effekt beobachtet.

Der Einstieg

Jeden Abend um 18:20 wird eine Longposition eingegangen, wenn der FDAX an diesem Tag nicht mehr als X Prozent verloren hat. Es wird hierzu die Performance des aktuellen Handelstages zwischen 9 und 17:30 Uhr ausgewertet, um das Intradayverhalten zu Haupthandelszeit zu analysieren. Der Wert X wurde aufgrund von Backtests für jeden Wochentag optimiert und ist im Bot voreingestellt.

Die Absicherung

Jeder Trade wird mit einem Stop Loss und einem Take Profit abgesichert. Die Werte dieser limitierten Sicherheitsorders wurden ebenfalls für jeden Wochentag optimiert. Diese Limits gelten zunächst bis Handelsschluß (22 Uhr) und werden für den nächsten Handelsmorgen angepasst. Es gibt somit einen Stop Loss für den Abend und falls der Trade noch aktiv ist einen Stop Loss für den nächsten Handelsmorgen. Für den Take Profit gilt das gleiche Prinzip.

Der Ausstieg

Sollten die Sicherheitslimits nicht erreicht werden, wird der Trade spätestens am nächsten Morgen um 08:40 geschlossen.

Die Gegenposition

Sollte der Trade in den Take Profit laufen, wird direkt anschliessend eine Shortposition eingegangen, welche ebenfalls mit optimierten Stop Loss und Take Profit Werten abgesichert wird. Wird diese Shortposition übernacht gehalten, werden auch hier für den nächsten Morgen entsprechend optimierte Limitwerte verwendet.

Der Bot

Der Bot enthält das gesamte Regelwerk und ist für die Instrumente FDAX und FDXM gleichermaßen geeignet. Ebenfalls sind alle Limitwerte voreingestellt, so daß keine Konfiguration mehr notwendig ist. Trotzdem stehen alle Eingabewerte zur Verfügung, um Backtests und Optimierung nach Wunsch vorzunehmen.




Overnight Bot (mit optimierten Parametern)