Handelsystem im Check (Folge 42): Turnaround Tuesday-Strategie

Liebe Systemtrader,
willkommen zur Folge 42 der Webinarreihe "Handelsystem im Check".

Heute betrachten wir ein Intraday-Seasonal System auf den FDAX bzw. die US-Indizes. Die "Turnaround Tuesday" Strategie stammt aus dem Traders-Magazin Nov. 2017 von Andre Stagge.

Die Logik ist denkbar einfach:
Im Bärenmarkt (Kassa-Schlusskurs um 17:30 < einfachen gleitenden Durchschnitt (34) ) wird am Montag um 17:45 eine Longposition im FDAX eingegangen und diese bis Mittwoch 09:00 (zum Kassabeginn) gehalten.
StopLoss und TakeProfit sind nicht vorgesehen.

Umsetzung:

Für den Wert des gleitenden Durchschnitts wird um 12:00 ein blauer Strich gezeichnet, um im kleineren Chart (e.g. 15 min) den Wert sehen zu können.

Die Parameter sind:

Ergebnisse:

Die Resultate des Artikels konnten im Großen und Ganzen nachgebildet werden. Es war ein stabiler Effekt nachzuweisen. Positiv zu bewerten ist, dass auch die Auswahl des GDs nicht "hochoptimiert" wurde, d.h. auch mit dem GD (30) oder GD(40) waren zum Testzeitpunkt (10:49, 20.12.2018) ähnliche Ergebnisse zu beobachten.

Auch mit den amerikanischen Indizes (YM,ES, RTY, NQ) konnten gute Ergebnisse erzielt werden , wenn auch mit längeren Seitwärtsphasen. Die Einstellung für den amerikanischen Markt waren:
trendZeit 220000 (22:00, Kassamarkt-Schluss),
entryZeit 221500 (22:15),
exitZeit 153000 (15:30) Kassamarkt beginn am Mittwoch.

FDAX 2006 - 2018

Bewertung:

Positiv:
Einfache Logik
Relativ stabil nachweisbarer Effekt
Guter Profitfaktor (ca. 1,9)
Max Drawdown < 10%

Negativ:
"Long only" - Strategie
Overnight Risiko theoretisch unendlich
In den letzten 2 Jahren mit Schwankungen "nur" seitwärts