Handelssysteme im Check: Candlestick-Pattern im Öl-Future

Liebe Systemtrader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine Reihe von Candle-Patterns für den CrudeOil-Future (Kürzel: CL). Dieser Ansatz wurde im "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Januar 2010 untersucht. Hierbei wurde die Entstehung der Candlesticks angesprochen und einige Muster exemplarisch auf dem Öl-Markt gezeigt.

Strategielogik
Es wurde im Artikel keine komplette Handelslogik vorgestellt, sondern nur bestimmte Kerzenmuster. Wir testen davon das Bullish-Engulfing sowie das Morning-Star-Muster. Beim Bullish-Engulfing-Muster umfasst der Körper der zweiten Kerze, die erste komplett. Es dient als starkes Umkehrsignal in einem
fallenden Markt, ebenso wie das Morning-Star-Muster.

Dieses besteht aus 3 Kerzen. Die erste ist eine fallende Kerze mit großen Körper, die mittlere eine kleinere Kerze,  welche mit ihrem Körper unterhalb von Kerze 1 liegt. Die dritte Kerze ist eine große, steigende Kerze, welche den Trendwechsel einleitet.

Hier zwei Charts zur Verdeutlichung dieser Muster:

 

Umsetzung
Das Bullish-Engulfing-Pattern benötigt zwingend einen Abwärtstrend, um gute Ergebnisse im Öl hervorzubringen. Dieser wird mit dem SMA(200) bestätigt. Zudem ist es sinnvoll erst eine Bestätigung des Signals abzuwarten
in Form einer weiteren, steigenden Kerze. Der Ausstieg erfolgt nach 2 steigenden Kerzen (Tagen) in Folge, zur Eröffnung des darauf folgenden Tages.

Hier die Performancedaten vom CL von 2008-2017 beim Bullish-Engulfing-Muster:

 

Beim Morning-Star-Pattern ist ein vorherrschender Abwärtstrend nicht so wichtig. Entweder sollte gar nicht auf einen Trend abgefragt werden, oder aber, wie hier geschehen, auf einen intakten Aufwärtstrend. Die Performance ist allerdings nicht so gut, wie beim Bullish-Engulfing-Muster, zumindest nicht im Öl.

Fazit
Die beiden Muster funktionieren noch. Das Bullish-Engulfing-Muster auf dem CL und das sogar sehr gut, wenn man sich die aktuell letzten Jahre und die letzten Trades ansieht. Das Morning-Star-Muster funktioniert im Öl generell nicht so gut. Dafür konnten hiermit gute bis sehr gute Ergebnisse im Gold, auf Aktienindizes und auch auf dem Bund-Future erzielt werden und dies sogar bis in den Intradaybereich auf 60-Minuten.

Mit diesen Instrumenten, aus wenig korrelierenden Märkten, kann ein recht interessantes Portfolio zusammengebaut werden, welches mit den angesprochenen Mustern gut getradet werden kann.

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer