Handelssysteme im Check: Three Bar InsideBar Pattern

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir ein Candle-Pattern, aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von März 2011. Interessant hierbei ist zu sehen, ob dieses Muster noch in der heutigen Zeit gute Ergebnisse liefern kann.

Strategielogik
Das Muster besteht aus 3 Kerzen, welche folgende Bedingungen für einen Long-Trade erfüllen müssen (von rechts nach links im Chart gelesen):

Kerze 1: Close > Close der vorherigen Kerze
Kerze 2: InsideBar
Kerze 3: Close > Close der vorherigen Kerze

Short-Trades müssen tiefere Close-Werte aufweisen, als die vorherige Kerze. Die Bedingung des InsideBar ist  bei beiden Traderichtungen dieselbe, nämlich dass das Hoch kleiner als das vorherige Hoch sein muss und das Tief größer als das vorherige Tief. Im Artikel wird ein Stop und ein Target in Prozent von jeweils 0.75% angegeben.

Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik vom CrudeOil-Future

 

Umsetzung
Im Artikel wurden Trades auf Öl, Gold und Silber vorgestellt, von 2001 - 2011.
Wir haben Daten ab 2008 bzw. 2005 zur Verfügung und haben versucht die Trades und die Performance nach zustellen.

Die Backtests haben ergeben, dass die Stops und Targets viel zu eng gesetzt sind, da sehr viele Trades sofort wieder, am Einstiegsbar beendet werden. Im Artikel gab es bei Öl eine durchschnittliche Haltedauer von über 2 Tagen, was so nicht nachvollzogen werden konnte.

Zudem tritt das so genannte "SameBarExits" Problem hierbei auf, das NinjaTrader innerhalb einer Bar nicht weiß, ob erst der Stop oder erst das Target erreicht wurden. Eine Erhöhung der Parameter konnte diese Problematik lösen. Alternativ kann man auch auf einer weiteren Datenserie arbeiten (OrderFillResolution = High), die sich im Minuten Bereich den Aufbau
der Tageskerzen genauer ansieht.

Zusätzlich wurde ein SMA-Filter verwendet, um nur in Trendrichtung zu traden. Dieser brachte leider nicht immer den erhofften Performanceschub.

In weiteren Märkten und mit Stop und Target-Varianten konnten teils gute Ergebnisse erzielt werden, so im FDAX oder im Bund-Future auf der Long-Seite.

Hier die Performancedaten vom FGBL von 2010-2015:

Auch im 6E sahen die Tests sehr gut aus.

Fazit
Die Strategie scheint einiges von ihrer Performance in den Jahren 2001-2011 eingebüßt zu haben. Dafür sehen andere Märkte teils sehr viel versprechend aus. Aktien wurden bis nicht betrachtet, aber auch hier könnte Potential vorhanden sein.

Das Handelssystem ist eher als Swing-Tradingsystem zu verstehen, da es besser performt, wenn größere Stops und Targets verwendet werden. Hierbei kann die Haltedauer schon bei 10 Tagen und mehr liegen. Das führt dazu, dass das System auch mit anderen Instrumenten, als wie Futures gut umgesetzt werden könnte.

Aufgrund der Vielzahl an Märkten, die weniger stark korrelieren, kann aus dem Ansatz auch ein Systemportfolio gebaut werden, um in allen Marktphasen erfolgreiche Trades durchzuführen. Der Sourcecode wird in dem Ausbildungskurs "Die besten Handelssysteme" zur Verfügung gestellt. Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Hier ist die Aufzeichnung der Folge

t