Handelssysteme im Check (Folge 41): Optimierte BollingerBand Strategie

Liebe Sytemtrader,
willkommen zur Folge 41 der Webinarreihe "Handelsystem im Check".

Heute betrachten wir ein Forex - System basierend auf BollingerBändern aus dem Magazin "Traders" 11-2014. Diese Idee haben die Autoren in den USA kennengelernt, und im Forex Markt vorwiegend mit den "Majors" (Hauptwährungspaaren) eingesetzt.

Durch geänderte Parameter werden die BollingerBänder zu einem relativ engen Band zusammen gefasst, welches von den Autoren bildlich als "Fluss" bezeichnet wird.

Die Parameter sind:

Periode für das BollingerBand: 55 statt wie üblich 20.
Standardabweichung: 0.2 statt wie üblich 2.

Strategielogik:

Zeiteinheit: 15 min

Long:
Wenn der Kurs das gesamte Band ("Fluss") von unten nach oben durchquert hat, wird eine "StopBuy"-Order über das Hoch der ersten vollständig über
dem Bollinger Band liegenden Kerze gesetzt.
Der Stop liegt unterhalb des BollingerBandes, und soll durch 5 Pips teilbar sein. (z.B. 17 Pips = 20 Pips)
Das Target wird im gleichen Abstand (CRV=1) gelegt.

Short:
Für die Short-Seite gelten umgekehrt die gleichen Bedingungen.

Pro Trade sollen nicht mehr als 3 Prozent Risiko angewandt werden, wodurch sich nach berechnetem StopLoss die Positionsgrösse ergibt.

Umsetzung:

Anpassungen und Verbesserungen:

- TrailingStop letztes Relatives High/Low und BollingerBand
- Abstand des Initial-StopLosses einstellbar

Ergebnisse:

Im betrachteten Zeitraum waren die Ergebnisse im H1 Chart besser als im 15 min Chart. Auch waren die Ergebnisse mit TakeProfit besser, wenn auch hier sehr unterschiedlich und volatil. Die hier gezeigte CashCurve vom USDCAD gehört schon zu den besseren Egebnissen, welche erreicht werden konnten.
Auch konnten im H1 Chart durch Erhöhen der Standardabweichung von z.B. 0.2 auf 0.4 (ergibt ein breiteres "Band") bessere Ergebnisse erreicht werden.

Bewertung:

Einfache Strategie mit Bollinger Bändern.
Ohne zusätzliche Markphasen- bzw. Musterfilter ist diese als automatisierte Strategie mit den derzeitigen Einstellungen nicht profitabel einsetzbar.