Handelssysteme im Check (Folge 39): Strategie mit dem Stiffiness-Indikator

Liebe Systemtrader, willkommen zur Folge 39 der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".

Heute betrachten wir ein System im Tageschart, welches eine Systematik aufzeigt, um die kommenden Aktien-Outperformer zu identifizieren. Die Grundidee basiert auf der Beobachtung, dass sehr starke Aktien nur wenige  und flache Retracements haben und dabei den SMA(100) nur selten (außer bei Trendbeginn) kreuzen.

Strategielogik:

Erkennen Stärke des Trends durch Zählen der SMA(100)
Kreuzung in der Indikator Periode (hier 60)
-> weniger Kreuzungen = Stärkerer Trend

Ausfiltern kleinerer Berührungen:
Abziehen 0.2 Standardabweichung vom SMA(100)

Ausrechnen des "korrigierten" SMA(100) :
MA2 = SMA(Close,100) – 0,2*StdDev(Close,100);

P = Sum(Close > MA2, 60)
Zählen wie häufig der MA(100) - 0,2 Standardabweichung darüber war

Stiffness = ( P / 60 ) * 100;
Indicatorwert als Oszilator zwischen 0 und 100

Kaufbedingung:
StiffinessIndikator steigt über 90 UND Ema(100) auf den S&P 500 ETF (SPY) ist steigend.

Verkaufsbedingung:
Stiffiness sinkt unter 50 ODER seit dem Entry sind 84 Bars vergangen (4 Monate)

Umsetzung:

Es wurde die Möglichkeit gegeben, die EntryAnzahl zu variieren, womit auch Indizes betrachtet werden können. Zur besseren Einordnung wurden im OutputWindow von Ninjatrader die Ergebnisse für eine reine "Buy and Hold" Betrachtung dargestellt. Es wurde auch ein Short mit definiertem StopLoss eingefügt, welcher jedoch keine große Rolle spielt.

Ergebnisse:

Das Handeln des einmaligen Kreuzens brachte deutlich schlechtere Ergebnisse, als die Kaufbedingung, dass der StInd über 90 sein muss,
wonach dieses Modell gewählt wurde. Das deutlich bessere Abschneiden als die Buy and Hold-Strategie konnte gezeigt werden, auch die Ergebnisse mit ProfitFaktoren sind besser.

Beispielhafte CashCurve der Aktie HD (Home Depot)

Bewertung:

Eine simples und gut mechanisierbares ScreeningSystem mit oft guten Ergebnissen auf Einzelaktien. Die Ausrichtung ist LONG, was die guten Ergebnisse im bisherigen Bullenmarkt erklärt. Es ist ein längerfristig  handelndes SwingSystem, wonach es in der Natur der Sache liegt, das sehr wenig Trades gemacht werden. Aus Sicht des Systemtradings muss das als negativ bewertet werden, da die statistische Signifikanz fehlt.

Im Bärenmarkt wird dieses System, auch mit der eingefügten Shortregel, kaum handeln.