Handelssysteme im Check (Folge 36): 2MACD4Forex

Liebe Systemtrader,

willkommen zur Folge 36 der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".
Heute betrachten wir ein Forexsystem im 1 bzw. 4 Stundenchart basierend auf 2 MACD welche wir aus dem Internet haben. Sie soll erfolgreich in Forexwettbewerben eingesetzt worden sein, allerdings diskretionär.

Die Grundlogik baut auf 2 MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ohne Glättung auf, einem kleinen MACD(5,12,1) und einem grossen MACD(12,26,1). Es werden verschieden Signalformen beschrieben wobei wir hier den Trend-Entry und den Re-Entry betrachten, welche die Besten sein sollen.

 

Strategielogik:

Sobald die Signallinie des kleinen MACD die Null-Linie von unten nach oben schneidet wird zum Open der nächsten Bar ein LONG-Trade eingegangen, wenn die Signallinie des grossen MACD die Richtung bestätigt. Es wird ein Target von 20 - 40 Pips empfohlen und ein STopLoss von 100 Pips. Die short-Richtung wird umgekehrt betrachtet: Schnitt der Signallinie des kleinen der 0-Linie von oben nach unten, bestätigung durch negative Steigung der Signallinie des Grossen MACD.

Re-Entry:
Wenn keine Position offen ist, da ausgestoppt oder Profit-Target, und der kleine MACD taucht (für die Long-Richtung) unter die Null-Linie, um dann wieder darüber zu kommen, der grosse aber die Ganze Zeit dazwischen darüber geblieben ist, dann kann beim kreuzen wieder ein Trade eingegangen werden. Umgekehrt in Short-Richtung.

Umsetzung:

Parameter:

 Um verschiedene Varianten testen zu können wurden verschiedene exitVarianten eingebaut.

1.) Wie vom author vorgeschlagen Fixer TP= 20-40 Pips und SL 100 Pips ( ein Wert von 0 deaktivert jeweils) 

2.) zusätzlich small_exit: Exit, wenn die Signallinie des kleinen MACD nach Trade-Entry wieder die Null-Linie Kreuzt

3.) Trailing Stop: ( TP und small_exit funktionieren weiter wenn aktiviert)  - HochTief der Letzten Kerze - HochTief der Vorletztent Kerze - letztes relatives Hoch/Tief - vorletztes relatives Hoch / Tief

Wichtig beim Strategy Analyzer: OrderFill Resolution = High, und Time in Force = GTC (Good Till canceled)

Ergebnisse:

Vorgeben wurden die Zeiteinheite 60 bzw. 240 min. Die höhere Zeiteinheit lieferte bessere Ergebniss. Der USDCAD lieferte dabei noch die Besten Ergebnisse. Wenn dier Betrachtungszeitraum länger gewählt wird ( z.B. ab 2010) zeigen sich Phasen gutern und schlechter Performance.

USDJPY:

Interessant ist, dass die Forex Futures ein etwas besseres Ergebnis zeigen.

6J 09-18: 

Bewertung:

Mit diesen einfachen Regeln sind die Ergebnisse sehr schwankend. Ohne Zusätzliche Filter, die uns z.B. in Seitwärtsphasen heraushalten, ist diese Strategie offensichtlich noch nicht nachhaltig profitabel einsetzbar.

Für die Richtigkeit und Fehlerfreiheit kann keine Garantie übernommen werden!