Handelssysteme im Check (Folge 35): EMA 21 Cross Strategy

Liebe Systemtrader, willkommen zur Folge 35 der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".

Heute betrachten wir ein Swingsystem im Tageschart basierend auf dem EMA(21) und Volumen welche wir über einen Teilnehmer von einem erfahrenen Händer bekommen haben. Im Internet gibt es darüber hinaus
einige Ansätze die auf dem EMA.

Die Strategie ist für Indexmärkte getestet.

 

Strategielogik:
Gehandelt wir der Bruch des EMA(21) zusammen mit steigendem Volumen durch Einstieg zum nächtsten Open. Ist beim Bruch des EMA(21) das Volumen nicht grösser, so kann ein "verspäteter" Einstieg erfolgen, wenn das Volumen des nächsten Tages grösser ist als das der Trigger-Tageskerze, und diese FolgeKerze auch darüber schliesst. Dann ebenfalls long zum nächsten open.
StopLoss sind 2% des Accounts, TakeProfit 5%. Ein Trailingstop auf Basis letztes / vorletztes relatives Tief ist vorgesehen, ebenso wie ein Trailingstop auf der Basis des EMA(21). Die Shortseite wurde ebenfalls abschaltbar genau umgedreht implementiert.

 

Umsetzung:

Um verschiedene Konstellationen testen zu können, wurden einige Parameter eingefügt:

mitTrailStop: 0->Kein TrailStop, 1->letztes rel. HT, 2-> vorletztes relatives HT, 3-> EMA(21) +- tslAbstand(Ticks)

mind.TS-Point: Zur Aktivierung Trailstop müssen mind. x Punkte Profit erreicht sein.

volumeRule: 1: Triggerkerze muss gröss. Vol haben, 2: nachvolgekerze muss gröss. Vol haben und höher schliessen, 3: keine Volumenbetrachtung

mitShort: auch short handeln

tpslTicks: wenn ja, dann werden fest TpTicks, und SLTicks als Takeprofit und StopLoss verwandt

entryNextBar: wenn ja:Original, nach erfüllung mit dem nächsten Open rein, wenn nein: StopMarket +- abstand zum HT der Triggerkerze

Ergebnisse:

Für das OriginalSetting werden je nach Einstellungen gute Profitwerte erreicht, jedoch mit ordentlich Schwankung und dwenig Trades.
Mit shorts werden keine guten Ergebnisse erzielt.

Die Ergebnisse hängen stark von der Kontogrösse ab, da die Regel 2% StopLoss und 5% Take Profit besagt. Je Grösser der Stopp, desto glatter
wird die "only-Long" Cashcurve, wie im Bullenmarkt der letzten Jahre nicht anders zu erwarten. Cashcurve für ein 10.000 USD Konto.

Bewertung:

Offentlich fehlen dieser diskretionär gehandelten Strategie als automatisches Systen einige Einstellungen um eine einigermassen glatte und stetige
Kurve zu erreichen, zumal die Shortrichtung nicht wirklich funktioniert.

Mit sehr grossem StopLoss (Konto) , kann man fast eine glatte Kurve erreichen allerdings nur "only-Long" im Bullenmarkt.