Handelssysteme im Check (Folge 33): Accumulation Range-Break-Out

Liebe Systemtrader,

willkommen zur Folge 33 der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".

Heute betrachten wir eine Ausbruchs-Strategie auf Wochendaten im Aktienmarkt. Diese stammt aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von August 2018. Es Handelt sich hierbei um einen automatisierbaren Portfolio-Investing Ansatz. Ausgehend von einer StartSumme (hier 10.000 USD) werden die Gewinne wieder reinvestiert. Als Strategie im Wochechart geht es hier um einen längerfristigen Ansatz.

Hier der Link zum Video:

Strategielogik:

Grundlogik ist der Ausbruch aus einer Konsolidierungsphase.
Es werden 3 Konsolidierungungs-ErkennungsMethoden vorgestellt.

KonsolidierungsMethode 1:
PreisRange-Kompression
Max (Hoch/Tief) der Letzten 4 (PeriodenLänge) Wochen / Max(Hoch/Tief) der vorgigen 4 Wochen < KonsolidierungsFaktor

KonsolidierungsMethode 2:
ATRKompression (ATR=Average True Range)
ATR letzte 4 Wochen / ATR vorige 4 Wochen < ConsolidationFactor

KonsolidierungsMethode 3:
ADX (Trendindikator):
ADX < 30 für letzte 4 Perioden / Wochen

Beim Bruch des Hochs des 4 wöchigen Konsolidierungsbereichs und wenn die durchbrechende Wochenkerze ein Tief markiert, welches grösser ist als das tiefste Tief der letzten 12 Wochen wird ein Long - Trade eingegangen. StopLoss ist das Tief des letzten Konsolidierungsbereichs, auch derer die sich nach Trade-Entry bilden.

Umsetzung:
Für die Anzeige der Konsolidierungsbereiche gibt es eigene Indikatoren.

Parameter:
PeriodenLänge für Konsolidierungsbetrachtung: voreingestellt 4 wochen

Konsolidierungsfaktor:
Verkleinerung der Konsolidierungsbereiche zum vorigen, damit ein gültiger neuer entsteht Auswahl der KonsolidierungsMethode wie oben beschrieben. (1-3)  Analog für die ATR / ADX Konsolidierungsmethoden.

Ergebnis:
Wenige Trades, Sehr gute Profitfaktoren geringer DrawDown. Funktioniert erwartungsgemäss in Abwärts, -Seitwärts und Swing-Märkten als Ausbruchssystem nicht so gut.

 

Bewertung:
Interessanter Ansatz 3er Möglichkeiten Kompressionsphasen numerisch (per Computer) zu erfassbar zu machen. Mittel-Langfrist Portfolioansatz.