Handelssysteme im Check (Folge 31): The CAM Indikator

Liebe System-Trader,
willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine Strategie auf Basis zweier sehr bekannter Indikator.Die stammt aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Januar 2018. Die Strategie nennt sich "The CAM Indicator" (CAM=coordinated ADX & MACD) für Trend und Countertrend.

Strategielogik

Der hier behandelte CAM-Indikator ist eine Zusammensetzung aus ADX(10) und MACD(12,26,9). Diese Indikatoren sind sehr bekannt und ihre Stärken werden in einem weiteren Indikator vereint. Dabei ist der ADX für die Trendstärke und der MACD für die Richtung zuständig. Beide Indikatoren werden koordiniert betrachtet, daher ADX mit Periode 10, was den besten "Gleichlauf" der Kurven ergab. Es wird nur das Steigen oder Fallen beider Indikatoren betrachtet.

Dadurch werden 4 Zustände des CAM-Indikators definiert, welche sich aus
ADX,MACD und Preis ergeben:

• DN (Down, kerzen rot )
• CT (CounterTrend, kerzen blau)
• Up (kerzen Grün)
• PB (pullBack, kerzen gelb)
  
  Als zusätzlichen Filter wird noch der CCI(14) hinzugezogen, wenn dieser > 0 ist die Traderichtung long, wenn <0 dann short. Für die Longrichtung muss die Kerze grün sein (CAM-Indicator zustand UP) , und der zusätzliche CCI als Rchtungsfilter > 0.
  
  Wir betrachten Hier die Longrichtung.

Es findet ein Trailstop von 2 Prozent verwendung. Zusätzlich wird der Trade bei Wechsel des CAM-Zustandes auf PB beendet werden.

Zusätzlich kann ein stop mit dem Supertrend getestet werden.

Umsetzung:

Die Strategie wurde im StrategyBuilder umgesetzt, der CAM-Indicator direkt als Code. Die Parameter sind ADX-Periode 10, MACD-Slow 12, MACD-Fast 26, MACD-Smooth 9, TrailStop 2%. Zur Möglichkeit der Betrachtung von Aktien und Futures wurde die TradeSize angebeben, 100 bei Aktien und 1 bei Futures.
Nach eintreten der "Up-Bedingung" wird mit dem Open der nächsten Kerze ein Long-Trade eröffnet.

Ergebnisse:

Es wurde die Aktie VZ (Verizon) getestet, dann der E-mini SP500 (ES) und der FDAX. VZ erbrachte im Tageschart positive Ergebnisse aber eine unstete CashCurve, ES ganz gute Ergebnisse, FDAX im Tageschart nicht gut, im 60 Min Chart dagegen schon Als Trendfolgendes System wurde eine Trefferquote von 35% bis 50% gefunden.

FDAX 1.1.2010 - 11.7.2018, im 60 Min Chart

ES 1.1.2010 - 11.7.2018, im Tageschart

Bewertung:

Interessanter Ansatz der Kombination zweier bekannter Indikatoren. Es konnten Profit-Faktors von 1,2 bis 1,9 erreicht werden. Der ES (emini SP 500) brachte im Tageschart die besten Ergebnisse (Profitfaktor 1,9) , der Dax im 60 min Chart (Profitfaktor 1,27) . Nach Betrachtung der Charts, kam die Idee eine Verbesserung Zu erzielen werden, wenn ein stop-management Verwendung findet, das kleinere Retracements zulässt, und die grösseren Gewinne nicht mehr abgibt.Die angesprochene Exitstrategie mittels ParabolicSAR und Supertrend wurde getestet, brachte aber keine Verbesserung, wobei der Supertrend besser war.