Handelssysteme im Check (Folge 30): Forex-Trading mit Supertrend und ATR

Liebe System-Trader,

willkommen zur Folge 30 der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".
Heute betrachten wir eine Strategie aus dem Traders Magazin 7 / 2016.
Es handelt sich um eine "Newsstrategie" welche auf Forexmärkten, hier EURUSD, gezeigt wurde.

Strategielogik:

Bei News-Events kann es zu einem sprunghaftem Ansteigen der Volatilität kommen. Dies wird durch das Ansteigen des ATR(5) (Average True Range
Indikator mit Periode 5) angezeigt, wenn dieser im 3 min Chart eine Grenze von 20 Pips übersteigt. Danach wird gewartet dass sich der Markt wieder
beruhigt und der Atr(5) Wert wieder unter 20 pips fällt. Dabei wird der Supertrend-Indikator(periode 5, Faktor 5) als Richtungsanzeiger für den Trade herangezogen. Ist der aktuelle Kurs über dem SS(5,5), dann wird ein LongTrade eingegangen, ist er darunter, ein Shorttrade. Takeprofit sind 200 pips, StopLoss 50 Pips. Die Trades laufen über den Tag hinaus, es wird kein Trade über das Wochenende gehalten, d.h. Freitag 20:00 Uhr werden offene Trades geschlossen. Gehandelt wurde im Artikel 1 MiniLot im EURUSD = 10000;

Umsetzung:

Es wurde die aktTradeSize als Parameter angelegt; Voreingestellt ist das MiniLot mit 10000. Für das Testen im 6E - EURUSD Future - muss dieser Wert dann auf 1 (1 Contract) geändert werden. Weitere Parameter sind die PipsGrenze für den ATR(5), die TargetPips=200, und die StopLossPips 50. Zusätzlich wurde noch die Möglichkeit eines Trailingstops
vorgesehen. Im Artikel wurde ein Datenset vom 1.6.2012 - 31.6.2016 gezeigt.

Ergebnis:
mit den vorgestellten Werten (20 Pips ATR-Pips, 200 Pips Target und 50 Pips) kamen wir nicht auf die vorgestellten Ergebnisse. Vor Allem war die
vorgestellte Trefferquote von 48 % gegenüber einer eigenen von ca. 25 % nicht nachstellbar. Wenn wir die ATR-TriggerGrenze auf 15 Pips veringerten,
konnten wir die Ergebnisse jedoch in den Dimensionen bestätigen.

Bild Ergebnis mit AtrPipsGrenze = 15 und TargetPips = 250: ProfitFaktor 1,59, TotalNet Profit: 3680 USD, MaxDrawDown 636 USD incl. Commission, 1 Pip Slippage

 

Bewertung:
Es ist ein Interessanter Ansatz News-Situationen oder andere plötzlich auftretende Marktbewegende Ereignissse zu traden. Es sind relativ wenige Trades, (ca. 200 in 4 Jahren) bei einem guten ProfitFaktor von 1.4 - 1.9 je nach Parameter. Jedoch sind die Schwankungen in der Cashcurve nicht unerheblich. Auch scheint die Strategie zu heutigen Zeiten (2016-2018) mit den Vorgegebenen Einstellungen nicht so gut zu funktionieren.
Positiv ist zu bewerten, das die strategie einen relativ geringen Max-DrawDown hat.

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