Handelssysteme im Check (Folge 29): Price Action And Volume Correlation

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge (29) der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".

Heute betrachten wir eine Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Februar 2018. Diese Strategie nennt sich "PriceActionAndVolumeCorrelation" und handelt nach einem einfachen Candlestick-Muster zusammen mit der Betrachtung ansteigendem Volumens.

 

Strategielogik:

Es werden für einen Long-Trade 3 zu einander steigende Kerzen gesucht, zusammen mit jeweils ansteigendem Volumen. Für ein Short-Signal sind es 3 fallende Kerzen gepaart mit steigendem volumen. Die Strategie wurde auf Aktien für den Tageschart vorgestellt.

Umsetztung:

Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8, so kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern. Es wurde eine End-Of-Day-Variante programmiert. Für den Einstieg wurde ein Tickpuffer in Long- wie in ShortRichtung vorgesehen, wonach im Abstand des Tickpuffers (long/short) zum Close der Signalgebenden Kerze eine Buy- / SellStopMarketorder gesetzt wird. Ein Target oder Timestop ist nicht vorgesehen, vielmehr wird ein Trailingstop von 200 Ticks verwendet.

Hier die Strategielogik mit einem Beispieltrade:

Bewertung:

über die Jahre zeigt sich eine relativ geringe Tradeanzahl. Auch wenn einzelne Werte in Summe dabei einen guten Profitfaktor aufweisen, erscheint die Strategie ohne weitere Verbesserungen nicht direkt gewinnbringend einsetzbar.

Ergebnissummary der DHI Aktie (Beispiel aus der Strategievorstellung)

Es zeigt sich auch ein uneinheitliches Bild zwischen den verschiedenen Dow30 Werten, und auch die Optimierung von TrailingStopp und PufferTicks ergab über die 30 Dow-Werte in den letzten 8 Jahren ein uneinheitliches Bild.

Erfolgreiches Trading,
Joerg Obermiller

Handelssysteme im Check (Folge 29): Price Action And Volume Correlation