Handelssysteme im Check (Folge 28): Moving Average With Hammer Pivots

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Mai 2018. Diese Strategie nennt sich "MovingAverage With Hammer Pivots" und handelt nach einem einfachen Candlestick-Muster.

Strategielogik
Die Hammerformation ist wohl eine der bekanntesten Candlestick-Formationen an der Börse und beim Trading.Bei dieser Logik wird diese Technik mit einem Moving-Average-Ansatz kombiniert und daraus ein Handelssystem erstellt.

Der Hammer im Abwärtstrend wird als Umkehrmuster genutzt, um den vorherrschenden Trend (in Long-Richtung) wieder aufzunehmen. Dafür wird als Unterstützungslinie der SMA von 200 Tagen genutzt. Wird über dieser Linie ein Hammer im Chart erzeugt, kann ein Long-Trade eingegangen werden.

Hier ein Beispiel-Trade in einem EmergingMarkets ETF (ADRE). Die Strategie kann auf beliebige Instrumente eingesetzt werden.

Quelle: Stocks & Commodities 05/2018

 

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8. Hiermit habe ich eine End-Of-Day-Variante programmiert, so kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern. Das System funktioniert auch auf kleineren Zeiteinheinheiten, bspw. auf 60-Minuten.

Um die Hammer im Chart besser zu finden zu können habe ich einen Indikator programmiert, der die Hammer-Kerzen im farblich hinterlegt. Hierbei kann der visuelle Eindruck eine Hammers oft täuschen.

Mit einem Eingabeparameter der Hammer-Körpergröße von X Prozent kann die Größe des Hammerkopfes bestimmt werden. Hiermit kann je nach Vorliebe das Kriterium entsprechend aufgeweicht werden, um damit mehr Trades zu realisieren.

Hier ist ein Ergebnis in Form eine Portfolio-Auswertung für die Dow30-Aktien von 2010-2018:

 

Fazit
Die Strategie ist durch die Kombination von Hammer und Trendindikator ein gutes Beispiel, wie  mehrere Kriterien zusammen zu einem Einstieg führen können. Das Handelssystem kann durch Angabe des Einstiegspuffer per BuyStop-Order und die Hammergröße auf mehr oder weniger Trades gesteuert werden.Variante.

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer