Handelssysteme im Check (Folge 27): Daytrading With Night-Volume

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Juli 2017. Diese Strategie nennt sich "Daytrading With Night-Volume" und handelt nach einer nächtlichen Volumen-Analyse.

Strategielogik
Es werden verschiedene Statistiken zum nächtlichen und täglichen Volumen in den US-Mini-Futures aufgezeigt. Prinzipiell handelt es sich bei der Strategie um eine simples Ausbruchssystem der ersten Handelsstunde, also von 15:30 - 16:30 Uhr deutscher Zeit.

Dieser Ausbruch ist leider nicht durchgängig profitabel, so dass ergänzend das Volumen in der Nacht mit dem der 5 Nächte davor verglichen wird. Nur wenn ein höheres Volumen vorliegt, wird ein Ausbruch am Tag gehandelt.

Hier ist eine Auswertung der US Mini-Futures mit und ohne Betrachtung des nächtlichen Volumens.

(Quelle: Stocks & Commodities 07/2017)

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt im Code von NinjaTrader 8. Hiermit habe ich eine Intraday-Variante auf 5-Minuten-Kursen programmiert, So kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern. Auch 15-Minuten sollen mit dieser Strategie sehr gut funktionieren.

Im Russel 2000 wurden laut Artikel die besten Ergebnisse erzielt, aber dafür habe ich leider keine Daten zur Verfügung gehabt. Wir nehmen deswegen den ES, also den Mini-Future auf den S&P 500 als Referenzmarkt.

Beinahe alle Tests waren positiv, mit und ohne Volatilitätsfilter, so dass wir durchweg gute aber keine sehr guten Performance-Kurven gesehen haben. Die beste Einstellung war jedoch eine komplett ohne Vola-Filter,  wenn man als "Erste Handelsstunde", also als Breakout-Level, die Zeit von 14:30 Uhr - 15:30 Uhr deutscher Zeit nimmt.

Hier ist der Performance-Kurve des Systems seit 2006

Die Werte sehen hervorragend aus. Der Kurve relativ glatt und stetig, steigend.  Allerdings könnte der Gesamtprofit über 12 Jahre hinweg ein wenig größer sein.

Fazit
Die Strategie ist sehr interessant, da hier eine nächtliche Volumenanalyse vorgenommen wird. Die Equity- und Performancewerte des Artikel konnten einigermaßen nachgestellt werden. Leider wurden auch im Artikel in den  Auswertungen unterschiedliche Datenreihen herangezogen, so dass ein einheitlicher Test nur begrenzt möglich war.

Sowohl die Long- als auch die Short-Seite sind positiv, wobei die Long-Seite viel besser funktioniert. Ein tagesbasierter SMA-Filter brachte nur teilweise eine Verbesserung der Performancewerte. Weitere Tests und Filter sind also notwendig um aus dieser guten, auch eine sehr gute Strategie zu machen.

Die Strategie wurde direkt im Code von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer