Handelssysteme im Check (Folge 26): Trading Gap Reversals

Liebe Systemtrader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von April 2016. Diese Strategie nennt sich "Trading Gap Reversals" und handelt nach starken Gaps zu Beginn der Tradingsession.

Strategielogik

Aktien mit großen Gaps vor oder direkt nach Markteröffnung neigen zu Übertreibung. Diese kann man ausnutzen, wenn der Kurs zurückkommt und wieder Richtung Schlusskurs von gestern läuft. Im Artikel werden Aktien mit mindestens 10% Gaps gesucht, die man traden sollte. Ebenso sollte
der Aktienkurs im Bereich von 20-70 Dollar liegen.

Der Rücklauf sollte durch technische Indikatoren, dem Volumen oder Kerzen-Umkehrmustern begleitet werden. Hier ein Beispieltrade der Aktie Fortinate Inc. (FTNT) vom 20.01.2016

Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8. Hiermit habe ich eine Intraday-Variante auf 1-Minuten-Kursen programmiert, so kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern.

Der Beispieltrade in der Aktie FTNT konnte nachvollzogen werden. Auch weitere Trades in dieser Aktie, aber auch in größeren Aktien-Portfolios, bspw. dem Dow 30 oder dem Nasdaq 100 sehen sehr viel versprechend aus.

Anbei eine Auswertung der Dow 30 Aktien mit 40 Cent Trailing-Stop und Entry bis 16:30 Uhr. Zudem wird das Gap vom letzten Tagesschlusskurs bis zum ersten Tief des neuen Tages berechnet

Die Gapgröße wurde in weiteren Tests auf 5% nach unten korrigiert, um auch mehr Trades bei Aktien mit größerer Marktkapitalisierung zu generieren.
Hier die Auswertung dazu:

Die Werte sehen hervorragend aus. Der Profitfaktor ist sehr hoch, die Tradeanzahl hängt hierbei sehr starken von der Gapgröße ab. Die Einschränkung des Aktienkurses von 20-70 Dollar ist ebenfalls eine Einschränkung der Anzahl an Trades und brachte bei den Tests keinen weiteren Vorteil, weshalb diese Restriktion weggelassen wurde.

Fazit

Die Strategie ist durch die Gap-Logik gut in volatilen Aktien oder Aktien mit News, wie bspw. Quartalszahlen umzusetzen. Die richtigen Kandidaten erhält man schnell, da die Strategie selbst das Scannen der Werte übernimmt. Der Trailing-Stop sorgt für das Absichern der Gewinne. Die Eingrenzung der Kurse kann weggelassen, wenn man nur große Aktienlisten wie bspw. den Dow30 oder Nasdaq100 betrachtet.

Auch die Short-Seite wurde getestet, konnte aber nicht annähernd die Performance erreicht, wie die Long Variante.

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Handelssysteme im Check (Folge 26): Trading Gap Reversals