Handelssysteme im Check (Folge 24): Short-Term Bottoms

Liebe Systemtrader,
willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine sehr bekannte Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von April 2016.
Diese Strategie nennt sich "Short Term Bottoms" und handelt nach einem starken Ausverkauf im Markt.

Strategielogik

Untersucht wird der S&P 500 Index nach einem Kursrückgang von mindestens 5%. Dabei muss der Kurs unter den 50-Tage SMA sowie unter den 10-Tage SMA fallen. Anschließend wird eine Long-Position eröffnet.

Zudem wird der definierte Einstieg kombiniert mit weiteren Filtern, wie dem bekannten "Golden Cross" oder einem Anstieg des Volumens. Zusätzlich wird die Rangegröße eines Tages mit untersucht, was zu weiteren möglichen Entries führen kann.

Heraus kommt eine Equity-Kurve, die es zu prüfen gilt:

Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8. Es wurden alle im Artikel beschriebenen Varianten untersucht. Rangegrößenvergleich, Volumengrößen zu den Vortagen sowie die Unterschiede von Golden- zum Death-Cross konnten bestätigt werden. Sowohl die Trades, als auch die Equity-Kurve stimmt mit der aus dem Artikel überein.

Viele Verbesserungen wurden nicht mehr eingebaut, da die Tradeanzahl bereits sehr gering ausfällt. Eine weitere Optimierung sollte demnach vermieden werden.

Hier die Performancedaten des Portfolios:

Statt dessen wurden weitere Märkte untersucht, ob dort ähnliche Kursverluste ausgenutzt werden konnten. Es kam heraus, dass ohne Trendkriterium, sondern lediglich mit einem definierten Kursrückgang sowohl in Gold, also auch in Anleihen ein gutes Ergebnis erreicht wurde.

Allerdings ist die Anzahl der Trades auch in diesem Märkten sehr überschaubar.

Fazit

Die Strategie ist durch Kombination verschiedener Aspekte stark optimiert. Jedoch konnte dieses Ergebnis durch die gute Performance auf anderen Märkten etwas entkräftet werden. Die Equity-Kurve des Systems ist beeindruckend, allerdings fehlt hier die Masse an Trades. Um dies zu bewerkstelligen könnte dass System auf ein Aktienportfolio, bspw. dem Nasdaq 100, getestet werden.

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage,
Holger Breuer