Handelssysteme im Check (Folge 22): BollingerBänder und RSI - eine magische Kombination!
Liebe Systemtrader,
willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine sehr bekannte Trendfolge-Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Juni 2016.
Diese Strategie nennt sich "BollingerBands und RSI: Eine magische Kombination" und handelt nach einem kombinierten Signal von Bollinger Bändern und dem bekannten RSI-Indikator.
Strategielogik
Die Einstiegslogik wird durch das Erreichen des oberen oder unteren Bollinger-Bandes in Kombination mit dem RSI bestimmt. Zudem muss eine Trendbestätigung mit einem 50-Perioden-EMA vorliegen. Liegt der Kurs unterhalb des 50-Perioden-EMA wird nur Short gehandelt, darüber nur Long.
Das ProfitTarget ist mit 200 Pips fest vorgegeben. Es wird empfohlen die Strategien im 4-Stunden-Chart laufen zu lassen. Es werden überwiegend Forex-Paare damit gehandelt.
Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik beim EURNZD:
Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8.
Die Einstiegslogik beschreibt mehrere Signale. Für die Long-Seite bspw. wenn der RSI sein unteres Level von 30 kreuzt, zum anderen wenn der RSI über 30 liegt aber unter 50, also in einem RSI-Bereich. Diese Signale können beide
getrennt voneinander ausgewertet werden.
Leider widerspricht sich die Beschreibung im Text an einigen Stellen. Generell wird nur durch einen trendbestätigenden Filter des EMA mit 50 Perioden ein Trade eingegangen. Dies ist in den Beispieltrades aber nicht immer gegeben.
Deswegen konnte lediglich ein Beispieltrade erfolgreich nachgestellt werden.
Das dieser Ansatz aber dennoch profitabel ist konnte mit folgenden Einstellungen im EURUSD nachgewiesen werden:
Long: Kreuzen des RSI von 30 nach oben
Short: Kreuzen des RSI von 70 nach unten
Verwendung der RSI-Periode auf 2
Hier die Performancedaten des Portfolios:
Auch andere Forex-Paare waren mit einer Anpassung der RSI-Periode erfolgreich, ohne die anderen Parametern zu ändern. Sowohl Intraday (ExitOnSessionClose) als auch längerfristig (Trade über mehrere Tage) ist das System erfolgreich.
Fazit
Die Strategie ist durch Kombination des RSI mit dem Bollinger Band sowie dem trendbestätigenden EMA ein gutes Beispiel für die Kombination eines Trendfilters und eines Oszillators. Mit Hilfe des Bollinger-Bandes werden die Trades zeitlich abgestimmt.
Leider ist die Beschreibung im Artikel etwas irreführend und erst bei genauerem Lesen verständlicher. Dennoch konnte durch kleine Anpassung eine vernünftige Performancekurve im EURUSD erreicht werden. Gerade die Verwendung der RSI-Periode 2 bringt hier den entscheidenden Vorteil.
Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.
Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer