Handelssysteme im Check (Folge 20): ADX Breakouts

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check".Heute betrachten wir eine sehr bekannte Trendfolge-Strategie  aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von März 2015.
Diese Strategie nennt sich "ADX Breakouts" und handelt nach einem starken Breakout in Trendrichtung.

Strategielogik
Die Einstiegslogik wird durch ein Überschreiten des ADX über den Wert 40 beschrieben. Das Hoch dieses Tages dient als Signaltrigger. Zu diesem Signaltrigger wird ein 50 CentPuffer hinzugerechnet, der am nächsten Tag als Entry-Trigger gesetzt wird.Nach Überschreiten dieses Wertes wird eine Long-Order eingegangen.

Als Trend-Filter wird ein 15-Tage Hoch angenommen, welches mit dem Hoch des Tages des ADX-Signals zusammenfällt. Damit ist der Trend bestätigt und der Kurs hat weiteres Long-Potential. Es sollen Aktien im Bereich von $20-$70 gehandelt werden. Ein Trailing-Stop von mindestens 2 Dollar wird bei dieser Technik empfohlen. Ein ProfitTarget wird nicht gesetzt.

Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik in der Aktie Jarden Corp (JAH)

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt zum Einen im StrategyBuilder von NinjaTrader 8. Hiermit habe ich eine Tages basierte Variante programmiert, welche den ADX auf Tageskursen berechnet. Zudem habe ich, im freien Code, eine Variante auf 15-Minuten Basis programmiert. So kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern.

Beide Systeme sind auf dem Dow30-Portfolio und auf vielen Aktien profitabel.
Der Trailing-Stop musste allerdings etwas weiter entfernt bei 3 oder 5 Dollar gesetzt werden.

In der M15-Variante habe ich zudem einen ADX-Stop programmiert, man kann die Trades damit ähnlich wie beim Entry, auch beim Exit mit dem ADX und einer Untergrenze als Level beenden. Bei einigen Aktien oder für kurzfristig orientierte Trader kann dies von Vorteil sein.

Im der folgenden Performance-Übersicht sehen Sie eine Auswertung der Dow30 Aktien von 2010 - 2018. Der Trailing-Stop wird immer am Anfang des Tages in einem Abstand mit 4 Dollar nachgezogen. Es werden nur Aktien zwischen 20 - 200 Dollar gehandelt. Der Artikel hatte hier eine weitaus striktere Filterung vorgesehen. Ohne diese Grenze erhalten wir noch viel mehr Trades, aber auch viel mehr, die kurzfristig wieder ausgestoppt werden.
Mit dieser Grenze liegt die Anzahl der Trades im vernünftigen Rahmen.

Hier die Performancedaten des Portfolios:

Fazit
Die Strategie ist durch Kombination des ADX mit einem X-Tages-Hoch sehr flexibel und funktioniert auf vielen Märkten. Allerdings ist die Strategie eher als Swing-Trading-System zu sehen, da viele Trades auf dem vorherrschenden Trend der Aktie aufbauen.

Das System kann auch mit anderen Instrumenten, also bspw. dem DAX oder weiteren Indizes gut umgesetzt werden. Weitere Tests, gerade mit der Intraday-Variante sollten hierzu durchgeführt werden.

Die Tages-Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden. Die 15-Minuten-Strategie wurde direkt im Code erstellt.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer