Handelssysteme im Check (Folge 17): Alexander Elders Force-Index

Liebe Systemtrader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine Strategie aus dem TraderFox-Forum. Die Idee stammt von einem User aus dem System-Trading-Room und handelt nach einem Indikator, den Dr. Alexander Elder entwickelt hat, dem Force-Index.

Strategielogik
Der Force-Index berechnet sich aus dem aktuellen Volumen der letzten Kerze, multipliziert mit dem letzten Schlusskurs, minus dem vorletzten Schlusskurs:

Force-Index = VolumenHeute x (SchlusskursHeute – SchlusskursVortag)

Der Indikator zeigt die Kraft, das Momentum der Bewegung, da das aktuelle Volumen mit einbezogen wird. Oft wird er in geglätterter Form verwendet, mit einem Moving-Average. Elder hingegen selbst verwendet den Force-Index
aber auch oft ungeglättet. Wenn eine Glättung vorliegt, dann wird diese über den 13-Perioden EMA in eine langsamen Variante und einem 2-Perioden EMA in einer schnellen Variante berechnet.

Der langsame Force-Index wird als Trendfilter verwendet, der schnelle als Signalgeber:

 

Umsetzung
Die Logik wurde so umgesetzt, wie beschrieben und auch von Elder bevorzugt. Wenn der langsame Indikator über 0 liegt, werden Rücksetzer in Long-Richtung gehandelt. Liegt der langsame Indikator unter 0, wird Short gehandelt Die Rücksetzer sind mit der schnellen Variante und einem Kreuzen der 0-Linie zu berechnen.

Der Artikel verwendet Stops und Targets, basierend auf der ATR.

StopLoss: ATR (14) * 1.3
ProfitTarget: ATR (14) * 0.7

Die Werte werden vom Close-Kurs berechnet.

Leider war die Strategie in keiner Variante profitabel. Ebenso konnten keine 80% Gewinntrades, wie im Artikel beschrieben,  erreicht werden. Lediglich in der simpelsten Form konnte eine gute Performance im FDAX erreicht werden.

Hier die Equity, wenn der ungeglättete Index als Signalgeber über und unter 0 fällt. Es wurde lediglich ein Trailing-Stop von 5% verwendet.

Fazit

Die Strategie kann leider nicht wie beschrieben nachgestellt werden. Evtl. fehlen hierzu weitere Informationen oder es wurde anders getestet. Die Originalvariante hingegen scheint zu funktionieren und ergibt seit 2009
ein ordentliches Ergebnis.

Nachteil hierbei ist der recht hohe Drawdown. Vor 2009 versagt dann allerdings auch diese Variante. Die Strategie wurde in 3 Varianten im NinjaScript Editor und im StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt
und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer