Handelssysteme im Check: Eine Martingale-Verdopplungsstrategie

Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir einen sehr interessanten Martingale-Ansatz, welcher im Traders Magazin Ende 2017 erschienen ist. In 3 Artikeln wird ein klassischer Verdopplungsansatz beschrieben und ausgewertet. Diese Systeme führen in der Regel zu außerordentlich guten und glatten Equity-Kurven. Bei Verlusttrades kann aber die gesamte Performance eines Systems einmalig wieder zunichte gemacht werden.

Strategielogik
Der Einstieg findet sowohl Long- als auch Short-Seitig statt, auch parallel. Da dies mit dem NinjaTrader so nicht umzusetzen ist, handeln wir entweder Long oder Short. Entries sind bei diesem System nicht relevant, es kommt lediglich auf das Money-Management an. Als Randbedingung ist lediglich ein Target in Pips vorgegeben.

Diese Art von Systemen wird klassischer Weise auf den Forex-Märkten verwendet, da Währungen dazu neigen selten sehr lange in eine Richtung zu laufen und nicht die von den Aktienmärkten bekannte Long-BIAS zu haben.

Als Beispiel wird initial kein Stop verwendet und ein Target von 100 Pips sowie Nachkäufe im Abstand von 100 Pips. Dies führt zu folgender Equity-Kurve von September 2015 bis September 2017 im EURUSD.

Umsetzung

Es wird anfangs ohne Filter gearbeitet und entweder nur Long oder nur Short gehandelt. Zudem handeln wir immer mit der initialen Lotgröße (bspw. 10000). Es wird also nicht direkt verdoppelt, sondern in abgeschwächter Form erhöht. Die Ergebnisse ändern sich hierdurch nur marginal, die Aussagekraft bleibt erhalten. Es wird maximal 4 mal hinzugekauft, dieses Begrenzen der Positionsgröße ist notwendig, um das Risiko besser in den Griff zu bekommen.

Hier die Equity- und Performancedaten vom NZDCAD von 2017:

Wie auch im Webinar zu sehen kann die Performance richtig gut sein, wenn man bspw. den RSI-Filter und den ADX-Filter einschaltet. Der Entry oder vielmehr die vielen Entries sind letztlich entscheidend und führen zu besseren Ergebnissen. Um einem Flash-Crash vorzubeugen wird im Artikel vorgeschlagen einen Tages-SMA-Filter zu verwenden und vor erneutem Nachkauf eine Kreuzung in Traderichtung abzuwarten. Das wäre eine weitere interessante Vorgehensweise und sicherlich einen Test wert.

Fazit
Die Handelsstrategie konnte, wie im Artikel beschrieben, umgesetzt und nachvollzogen werden.Die grandiose Equity-Kurve wurde nachgestellt, hängt aber von einigen Randbedingungen ab, wie bspw. dem richtigen Startzeitpunkt. Auch das beschönigt der Artikel nicht. Durch geeignete Filter und einem entsprechenden Strategieportfolio kann diese Strategie aber unter Beachtung des Risikos gut im Forex-Markt gehandelt werden. Die Strategie wurde im Source direkt erstellt und steht für NinjaTrader 8 zum Download bereit.