Handelssysteme im Check: Catching Falling Knives

Liebe Systemtrader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". In der Bonus-Ausgabe vom "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von 2017 wird ein System im Forex-Markt bei starken Kursrückgang vorgestellt. Der Griff ins offene bzw. fallende Messer wird mit einer Erholung des Kurses als Rücklauf zu alter Stärke vermutet.

Strategielogik
Erst nachdem ein Markt bei wirklich starken Ereignissen einen Rücklauf von mehr als 1000 Pips hatte, wird dieses Muster betrachtet. Dies passiert nicht häufig, sondern oft nur bei wichtigen Ereignissen, wie der Entscheidung der schweizer Notenbank im Jahr 2015 oder politischen Entscheidungen, wie der Brexit im Jahr 2016. Es wird nun nicht ins offene Messer gegriffen sondern ein Rücklauf des Marktes abgewartet. Dieser ist so definiert, dass man einen Anstieg über dem EMA von 20 Perioden und  einem ergänzenden starken Tag abwartet. Erst dann soll ein Long-Trade eröffnet werden.

Short-Trades werden nicht betrachtet, da hier die Ereignisse auf der Oberseite fehlen. Märkte tendieren zu ruhigeren Verläufen nach oben, aber starken und schnellen Ausschlägen nach unten. Im Artikel wird ein Stop von 250 Pips sowie ein Target von 500 Pips vorgeschlagen. Nach 100 Pips soll der Trade auf BreakEven herangezogen werden.

Umsetzung
Wir konnten alle Ereignisse des Artikel nachstellen. Jedoch musste einmal der initiale Drop angepasst werden. Dann aber waren diese Ereignisse und damit verbundenen Trades hoch profitabel.

Die Backtests haben ergeben, dass Stops und Targets teilweise zu eng, teils zu weit entfernt scheinen. Es wurde deshalb ein Trailing-Stopp eingesetzt, der in prozentualen Abstand dem Markt folgt, um bei den wenigen möglichen Trades, den Trend maximale mitzunehmen. Leider brachte auch dieser nicht die gewünschten Verbesserungen. Letztlich kann nur bei Reduzierung aller Entry- und Exit-Werte eine gute Performance, mit einer ansprechenden Tradeanzahl,  des Systems bestätigt werden.

Hier die Performancedaten von über 10 Forex-Märkten kombiniert von 2007-2017:

Es wurde ein Drop von 5000 Pips abgewartet, ein Stop von 1500 sowie ein Target von 3000. Dem Kursrückgang wird ein Tag (6 Kerzen) Zeit gegeben, damit sich dieser ausprägen kann. Ein BreakEven-Stop wurde nicht verwendet.

Fazit
Die Strategie ist nur für Extremsituationen gedacht und kann sehr gut manuell umgesetzt werden. Eine Automatisierung ist möglich, aber aufgrund der wenigen Ereignisse und Trades nicht sinnvoll. Ein Trailing-Stopp brachte leider nicht die erhofften Ergebnisse, jedoch eine Anpassung der Entry- und Exit-Bedingungen. Bei Kursrückgängen von lediglich 500 Pips konnten damit wesentlich mehr Trades generiert werden.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

Die Videoaufzeichnung dieser Folge von "Handelssysteme im Check" finden Sie in der ersten Hälfte des folgenden Videos .

Unser Fazit: Das System bietet eine gute Strategie für das Trading nach heftigen Einbrüchen in Forex-Märkten. Wir werden diese Strategie 2018 im System-Trading-Room mit implementieren.