Handelsssysteme Im Check (Folge 37): Friday Oil

Liebe Systemtrader,

willkommen zur Folge 37 der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir ein einfaches Intraday-Seasonal Rohstoffsystem im Öl Future (CL) 30min/ 15min Chart aus dem Trader's 9-2018 Magazin.

Strategielogik:

Die Logik ist denkbar einfach:

Entry Long im Öl-Future um 17:30. Danach entweder StopLoss bei 1,35 % oder TakeProfit bei 2%. Sollte bis 20:30 keines von beiden eingetreten sein, wird die Position um diese Uhrzeit geschlossen.
Der Filter soll ein GD(5) zum Ende des Vortages sein.

Der Autor hat angeregt, dass das Ergebnis durch Equity-Curve Trading noch verbessert werde. Dabei wird ein Gleitender Durchschnitt GD(20) auf die GuV
Ergebnisse der einzelnen Trades gelegt. Wird dieser GD <0, dann erhöhen wir die Position auf 3, wird er >20 reduziert wir die Position auf 1.
Um erhöhen und reduzieren zu können, werden als Standard 2 Kontrakte gehandelt.

Umsetzung:

Parameter:

Für das Equity-Curve Trading wird mit 2 Positionen gehandelt, um erhöhen und reduzieren zu können. Zur Umsetzung des Equity-Curve-Trading wurden die Einzelergebnisse in Ticks gespeichert und daraus ein eigener Mittelwert gebildet. Bei unterschreiten des GD von 0 wurde die Position um 1 erhöht, bei Überschreiten von 20 wurde die Position um 1 reduziert.

Ergebnisse:

Die Ergebnisse des Autors wurden beinahe bestätigt. Es konnte ein Profitfaktor von ca. 1,58 und eine Trefferquote von ca. 59% dargestellt werden. Der GD(5) hat die Ergebnisse nicht verbessert, sondern das Gegenteil bewirkt. Dieser Teil konnte nicht verifiziert werden.

Hier die CashCurve Ohne den EMA-Vorfilter (EMA=99)

Der Einsatz von Equity-Curve-Trading konnte das Ergebnis bei höherem Risiko um ca 40% verbessern. Es ist natürlich nicht verwunderlich, dass das
Ergebnis deutlich besser wird, wenn ein profitable Strategie mit höherer Positionsgröße gehandelt wird. Gegenüber einer mit 2 Kontrakten gehandelten Originalversion ist das Ergebnis in Summe zwar nicht besser, die CashCurve wird aber glatter.

Bewertung:

Einfache und profitable Strategie. Es sind relativ wenige Trades (1 Pro Woche).
Der Basiseffekt scheint relativ stabil nachweisbar.