Eine Gold-Anomalie am Freitag

Liebe System-Trader,

Gold steigt am Freitag überproportional an. Dieses Phänomen haben wir untersucht und konnten diese allgemeinen Aussagen bestätigen.

Unsere Erklärung für dieses Phänomen ist folgende:

Viele institutionelle Trader wollen nicht über das Wochenende Aktien-Positionen halten. Zur Absicherung oder Umschichtung wird in den Gold-Markt investiert. Montags oder am Anfang der Woche findet dann wieder ein Abverkauf von Gold statt.

So haben wir diese Strategie modelliert

In der Entwicklerkonferenz vom 30.05.2018 haben wir die TF_GoldRush-Strategie in Version 1.0 vorgestellt. 

Dies führt zu folgender Ertragskurve und entsprechenden Kennzahlen für die Strategie seit 2008:

Folgende Parameter wurden dafür verwendet. Die Parameter entsprechen den  Standardwerten der Strategie und werden auch als Template zur Verfügung gestellte (siehe Anhang):

Hier sehen Sie die aktuellen Einstellungen:

Um 19:00 Uhr wird gekauft und um 22:45 Uhr wieder verkauft. Die Strategie kann im 15-Minuten-Zeitfenster ausgeführt werden, wenn die Zeiten nur jede viertel Stunde (15-Minuten) betrachtet werden.

Der Stopp-Loss berechnet sich durch den Stopp-Faktor 0.3 multipliziert mit der Volatilität der letzte zwei Tage. Diese wird mit Hilfe der AverageTrueRange (ATR) berechnet.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer