4-Day Breakout-Strategie

Liebe Systemtrader,

als erste Strategie in der neuen Webinarreihe "Handelssysteme im Check" 
haben wir die 4-Day-Breakout Trading-Strategie aus der Oktober-Ausgabe des  "Technical Analysis of Stocks & Commodities" Magazin vorgestellt und getestet. Es handelt sich um eine einfache Breakout-Strategie, die auf Aktien angewendet werden kann.

Strategielogik

Es wird ein Breakout von 4 steigenden Kerzen gehandelt. Der Schlusskurs einer steigenden Kerze muss dabei höher liegen, als ihr Eröffnungskurs. Ist dieses Setup gegeben wird mit einem 50 Cent Stop oberhalb des höchsten Hochs der letzten 4 Kerzen in den Trade gegangen. Die Ausführung findet 
per Buy-Stop-Order statt. Der initiale Stop liegt bei 2 Dollar bzw. 200 Ticks für eine Aktie. Es wird empfohlen mit einem Trailing-Stop in gleicher Größe zu arbeiten und den Stop so nachzuziehen, wenn dieser besser liegt.

Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik von Weight Watchers (WTW)

 

Anwendung
Es sollen Aktien auf Tagesbasis gehandelt werden, die zwischen $20 - $70 liegen. Hierfür nehmen wir US-Aktien unter Berücksichtigung von Dividenden und Splits. Die Backtests haben ergeben, dass die Trades bei WTW und auch anderen Aktien aus dem Dow Jones genauso umgesetzt werden konnten, wie im Artikel beschrieben. Ein SMA-Filter (SMA von 200 Tagen) konnte die Performance noch ein wenig verbessern und die Tradeeffizienz steigern.

Soll den Trades mehr Raum gelassen werden, können Trailing-Stops von 300 oder mehr Ticks dafür verwendet werden. Ebenso kann der EntryPuffer verringert werden, damit mehr Trades generiert werden.

Fazit
Der Autor grenzt die Aktien, die für diese Strategie in Frage kommen mit einer oberen und unteren Preisgrenze ein. Unsere Tests haben ergeben, dass dies nicht zwingend notwendig ist. Auch höherpreisige oder geringer Preise beim Aktienkurs, können mit diesem System erfolgreich gehandelt werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Aktie einen Trend vorweist,  oder in einer Seitwärtsphase pendelt, wie am Test von WTW zu sehen ist.

Auch unsere Tests mit dem FDAX und dem Bund-Future waren durchaus positiv. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass diese Strategie in vielen Märkten eingesetzt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das dies nicht oft der Fall ist, sieht man an der geringen Tradeanzahl, so dass mitunter mehrere Monate auf ein neues Signal gewartet werden muss.

Hier sind die Performancedaten vom FDAX von 2005-2017:

Sie können das Handelssystem mit der kostenlosen Demoversion von NinjaTrader im Simulationsmodus laufen lassen. 

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer