3 Handelssysteme auf Basis des Supertrend-Indikators

Die Supertrend Strategie auf dem Prüfstand

Wir von der NinjaCademy stellen euch ein Handelssystem zur Verfügung, welches mit dem Supertrend Indikator arbeitet. Ihr könnt es euch vollständig herunterladen oder einfach selber mit dem Strategy Builder erstellen. Die notwendigen Informationen dazu findet ihr in diesem Blog. Es folgt nu eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile:

Der Supertrend Indikator wird auf der primären Zeitebene als Basis für die Handelsentscheidungen genutzt. Unterstützt wird er von verschiedenen Filtern. Ein Gleitender Durchschnitt im 60-MIN Chart hilft dabei, den übergeordneten Trend zu bestimmen. Außerdem wird der ADX Indikator benutzt, um die Trendstärke zu messen, und ein Zeitfilter grenzt die Handelszeit ein. In einer Ausführung des Systems besteht außerdem die Möglichkeit, nur an einem einzigen Wochentag zu handeln. Das ist vor allem im Optimierungsprozess sinnvoll, da auf diese Weise untersucht werden kann, ob es zu Auffälligkeiten an einzelnen Wochentagen kommt.

In diesem Beitrag soll es aber nicht um die Erstellung des Systems, sondern vielmehr um dessen Auswertung gehen. Dazu benutzen wir die Handelssystemanalyse des NinjaTraders und schauen uns die einzelnen Filter nacheinander an. Der Einfachheit halber und um die Übersichtlichkeit zu wahren werden alle Tests im FDAX auf dem 5-MIN Chart ausgeführt. Außerdem verzichten wir auf das Filtern der Wochentage. Der Zeitraum umfasst das aktuelle Jahr bis zum heutigen Tag. Vorerst belassen wir alle Parameter bei ihren Voreinstellungen. Das sind in der Regel die bekannten Standardwerte für die Indikatoren und für das Ziel und den Stopp sind 40 Ticks gewählt worden.

Die Perioden des Gleitenden Durchschnitts lassen wir als erstes durch den Optimierer laufen. Das beste Resultat beschert uns ein Gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 10 Kerzen auf dem 60-MIN Chart. Insgesamt wurde der Parameter von 5 bis 200 in 5er Schritten untersucht. Das Ergebnis befindet sich also deutlich im unteren Bereich, was bedeutet, dass der Gleitende Durchschnitt öfter eine Trendwende signalisiert. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass unsere primäre Zeiteinheit der 5-MIN Chart ist, welcher tendenziell schnelllebig ist und ebenfalls viele Trendwenden verzeichnet. Häufig performen Systeme dann am besten, wenn in der Multitimeframe Analyse ein hoher Synchronisationsfaktor vorliegt. Der Profitfaktor liegt bei 1,19 und es wären in diesem Jahr 228 Trades zustande gekommen. Trotzdem verzeichnen wir zwischenzeitlich einen langen Drawdown, welchen wir eventuell durch weitere Einstellungen beseitigen können.

Wir belassen die Perioden des Gleitenden Durchschnitts also bei 10 und schauen uns als nächstes den Supertrend Indikator selber an. Hier optimieren wir die Perioden, die Glättung und den Multiplikator. Interessant ist, dass vor allem ein verringern der Glättung dazu beiträgt, dass die Performance ansteigt. Wenn wir für die Perioden 10, für die Glättung 4 und für den Multiplikator 2,6 wählen, dann steigt unser Profitfaktor bereits auf 1,24 und die Kapitalkurve sieht deutlich stabiler aus.

Unsere Einstellungen für den Supertrend stehen also fest. Widmen wir uns jetzt dem letzten Indikator – dem ADX. Hier fällt schnell auf, dass vor allem die Anzahl der Trades von diesem Filter betroffen ist. Insbesondere das ADX-Level sorgt dafür, dass bei Werten über 30 oft nur noch weniger als ein Drittel der Trades ausgeführt werden. Mit einer Periode von 12 und einem Level von 30 erhalten wir aber immerhin noch 71 Trades für das Jahr. Der Performancefaktor liegt jetzt bei 1,73. Grafisch sieht das wie folgt aus:

Bleibt uns noch der Tageszeitenfilter. Hier wäre eine mögliche Überlegung, das System nur dann handeln zu lassen, wenn wir uns zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr befinden, womit wir eine volatile Marktphase gewählt hätten. Wenn wir mit diesen Einstellungen testen, dann erhalten wir tatsächlich auch einen sehr hohen Profitfaktor von 2,22. Die Anzahl der Trades verringert sich allerdings auf 29. Je kleiner die Tradefrequenz, desto höherwird jeder einzelne Trade gewichtet. Welche Auswirkungen einzelne Trades dann haben, ist gut in der grafischen Darstellung zu erkennen.

Nach der Optimierung hat unser System die folgenden Einstellungen:
- Supertrend: 10 (Perioden), 4 (Glättung), 2,6 (Multiplikator)
- Gleitender Durchschnitt: 10 (Perioden)
- ADX: 10 (Perioden), 30 (Level)
- Handelszeiten: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Die historische Performance mit diesen Einstellungen lässt sich sehen. Welche Risiken bestehen aber? Da es sich hierbei um eine Strategie handelt, die auf einer sehr kleinen Zeiteinheit operiert, werden auch die Ziele und die Stopps relativ eng gewählt. Das sorgt dafür, dass die Slippage und die Handelskosten besonders ins Gewicht fallen. Was auf den einzelnen Trade recht unscheinbar erscheint, kann über längere Zeit ein echter Kapitalvernichter werden.

Außerdem besteht immer die Gefahr, dass Strategien überoptimiert werden. Das bedeutet, dass eine Strategie immer wieder mit unterschiedlichen Einstellungen getestet wird, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Dieses Ergebnis liegt nur leider in der Vergangenheit und hinzu kommt häufig, dass es sich um einen kurzen Zeitraum handelt. Es kann aber niemand garantieren, dass die Marktverhältnisse genau gleichbleiben. Vielleicht wären in der Zukunft ganz andere Einstellungen besser und die getesteten Parameter sorgen für einen Verlust. Deshalb ist es entscheidend, dass die Strategien ständig kontrolliert werden und einer begründeten und logischen Handelsweise folgen. Beruht sie hingegen allein auf den Ergebnissen einer Optimierung, dann kann das schnell zu einem unangenehmen Erlebnis führen.

Trotzdem können wir am Ende dieses Artikels resümieren, dass Filter definitiv dazu beitragen können, die Performance zu verbessern. Werden sie korrekt auf die aktuellen Marktbedingungen abgestimmt, dann sorgen sie nicht für höhere Gewinne, sondern glätten auch die Kapitalkurve.

In diesem Video lernt ihr die Funktionsweise des Handelssystemens kennen