2 Bots für die Neo-Darvas Strategie
2 Bots für die NEO-Darvas Strategie
Für die aktive Umsetzung des dynamisierten NEO-Darvas-Screenings haben wir zwei Aktienbots entwickelt. Der Aktienbot-Breakout und der Aktienbot-RealtiveStrength. Beide können konfiguriert und gestartet werden, um Aktien vollautomatisch zu überwachen und bei Erfüllen der Kriterien zu kaufen!
Aktienbot-Breakout
Mit diesem Bot werden gezielt Ausbrüche auf neue Hochs gehandelt. Hierbei sind verschiedene Parameter einstellbar, wie die folgenden Abbildungen verdeutlichen.
Die Periode, welche wir für den Ausbruch betrachten, kann mit „X Tagehoch“ individuell angepasst werden. Ebenso kann die Anzahl der zu Grunde gelegten Tage variieren.
Auch die Kurs-Bedingungen, welche die Aktie für ein gültiges Einstiegssignal erfüllen muss, können situationsspezifisch angepasst werden. So können eine minimale und maximale Performance während des Tages ebenso festgelegt werden, wie die Performance seit der Eröffnung oder die Relative Stärke im Vergleich zum S&P500.
Als Startzeit setzen wir 09:30 Uhr EST an, dies entspricht 15:30 Uhr deutscher Zeit. Der Volumenvergleich bezieht sich auf das durchschnittliche Handelsvolumen. 200 bedeutet, dass die Aktie beim Erfüllen der anderen Kriterien mindestens das doppelte Handelsvolumen aufweisen muss.
Die „Management“ Einstellungen belassen wir auf 0. Das bedeutet, dass wir keinen Take Profit und Stop Loss platzieren.
Bei den Datenreihen beziehen wir uns auf den letzten Kurs, betrachten jeweils einen Tag und passen noch das Instrument an.
Der Zeitrahmen wird auf 365 Tage eingestellt und das System soll nur zu den regulären Standard-Zeiten handeln. Das bedeutet wir handeln amerikanische Aktien zwischen 15:30-22:00 Uhr deutscher Zeit. Break at EOD bedeutet, dass die Position zum Handelsschluss geschlossen wird. Dieser Haken kann situationsspezifisch gesetzt werden.
Beim Set Up können weitere Hintergrundparameter eingestellt werden. So zum Beispiel, welches Konto genutzt werden soll, wie der Bot heißt und welche Anzahl an Bars betrachtet wird. Zusätzlich kann hier eingestellt werden, wie das Startverhalten definiert wird.
Historische Ausführungen können in den Standardeinstellungen belassen werden.
Bei der Auftragshandhabe ist zu beachten, ob die Position zum Handelsschluss geschlossen werden soll, oder nicht. Wenn wir die Position noch am selben Tag glattstellen wollen, ist ein Haken bei „Exit zum Handelsschluss“ erforderlich. Eine Zeile darunter kann definiert werden, wie viele Sekunden vor Handelsschluss die Position geschlossen werden soll.
Die Auftragseigenschaften können gemäß der voreingestellten Strategie sowie Good till cancelled (GTC) belassen werden.
Aktienbot-RealtiveStrength
Beim Relative Stärke-Aktienbot wird der Fokus für die Eröffnung einer Position auf die relative Stärke gegenüber des S&P500 gelegt. Sofern sich eine Aktie somit besser als der Gesamtmarkt verhält, wird sie interessant.
Bei den einstellbaren Bedingungen ist wieder darauf zu achten, dass die „Eastern time“ verwendet wird. 09:30 Uhr entspricht 15:30 Uhr deutscher Zeit. Die relative Stärke kann auch situationsspezifisch eingestellt werden. „Kurs über“ definiert eine Kursmarke, welche die Aktie für einen gültigen Einstieg überschritten haben muss. Wenn dieser für einen Einstieg irrelevant ist, da nur auf die Relative Stärke geschaut wird, kann ein beliebiger Wert angesetzt werden, welcher kleiner ist, als der aktuelle Aktienpreis. Sofern dieser Wert hingegen Relevanz hat, kann er in Kombination mit der relativen Stärke unsere Aktienauswahl noch spezifischer filtern. Wichtig ist auch immer eine Mindest- oder Maximalperformance zu definieren. Schließlich könnte es sonst auch zu Einstiegssignalen in einem schwachen Markt kommen, wenn die Aktie zum Beispiel nur 1% nachgibt, während der Referenzindex bereits bei -2% steht. In solchen Situationen wollen wir natürlich auch keine Long-Position eröffnen.
Das Management der Position hilft uns, Exit-Punkte bereits vor der Positionseröffnung festzulegen. So können prozentual entfernte Verlustbegrenzungen und Gewinnmitnahmen bereits voreingestellt werden. Ebenso ist eine fixe Verlustbegrenzung denkbar. Diese könnte zum Beispiel unter einer Unterstützungslinie angesetzt werden.
Die Einstellungen der Datenreihen sind wie beim vorhereigen Bot auch. Wir wählen eine Aktie aus, stellen ein, dass wir die Tagesbasis und den letzten Kurs betrachten wollen.
Der Zeitrahmen wird auf 365 Tage eingestellt und wir wollen zu den Standard-Zeiten handeln. Das bedeutet wir handeln amerikanische Aktien zwischen 15:30-22:00 Uhr deutscher Zeit. Break at EOD bedeutet, dass die Position zum Handelsschluss geschlossen wird. Dieser Haken muss situationsspezifisch gesetzt werden.
Beim Set Up können weitere Hintergrundparameter eingestellt werden. So zum Beispiel, welches Konto genutzt werden soll, wie der Bot heißt und welche Anzahl an Bars betrachtet wird. Zusätzlich kann hier eingestellt werden, wie das Startverhalten definiert wird.
Historische Ausführungen können in den Standardeinstellungen belassen werden.
Bei der Auftragshandhabe ist zu beachten, ob die Position zum Handelsschluss geschlossen werden soll oder aktiv bleibt. Wenn wir die Position noch am selben Tag glattstellen wollen, ist ein Haken bei „Exit zum Handelsschluss“ erforderlich. Eine Zeile darunter kann definiert werden, wie viele Sekunden vor Handelsschluss die Position geschlossen werden soll.
Die Auftragseigenschaften können gemäß der voreingestellten Strategie sowie Good till cancelled (GTC) belassen werden.
