Liebe System-Trader,

die Overnight-Anomalie haben wir im System-Trading-Raum bereits hinreichend getestet. Hintergrund ist,  dass die Aktienmärkte ihre Performance überwiegend aus dem Übernacht-Verlauf erwirtschaften und dabei mit einem, teils großen, Gap am Morgen eröffnen. Besonders im DAX ist dieses Verhalten sehr häufig anzutreffen.

Um die Logik zu erweitern und zu verbessern, haben wir unter anderen die Abhängigkeiten zum EURUSD-Verhalten und zu gleitenden Durchschnitte, als technische Indikation, getestet und in verschiedenen Versionen im Live-Handel eingesetzt. Letzte Woche haben wir einen neuen, ultimativen und sehr einfachen Overnight-Bot entwickelt, der aus den Erfahrungen der letzten Monate hervorgegangen ist.

Dieser verzichtet nun auf viele Parameter, Abhängigkeiten und sogar auf gleitende Durchschnitte. Es werden keine Limit-Orders mehr verwendet, um den Einstieg zu optimieren, sondern es wird per Market-Order in einfachster, aber effizientester Form gehandelt.

Hier sehen Sie die Ertragskurve seit 2006:

Ein simpler Ansatz auf Basis der einzelnen Wochentage bringt uns zu einer sehr interessanten Ertragskurve, die kaum Rücksetzer beinhaltet. Jeder Einstieg pro Wochentag wird lediglich anhand dreier Parameter bestimmt, die perfekt, aber nicht überoptimiert, diese Einzel-Ergebnisse pro Jahr hervorbringen:

Wird im Tagesverlauf bereits zu viel Verlust im DAX angehäuft, handelt es sich offensichtlich um einen  schlechten Handelstag. Die Kursverluste im Tagesverlauf können dann nur noch selten am Nachmittag oder während des abendlichen Handelns aufgeholt werden. Die Strategie filtert diese Trades entsprechend raus, so dass wir nur an ca. einem Drittel der Handelstage investiert sind.

Die Wochentagsverteilung (per Einstiegstag) sieht dennoch sehr gut aus:

Auch der Drawdown hält sich über 12 Handelsjahre hinweg in Grenzen, so dass wir dieses System ab sofort im Live-Handel einsetzen werden. Lediglich 2008 gab es eine längere Drawdown-Phase, bedingt durch den allgemeinen Markt-Crash:

Fazit: Die Erfahrungen im System-Trading-Raum der letzten Monate haben gezeigt, dass manchmal auch das Weglassen von Parametern und das Vereinfachen der Strategien zu konstanteren Performance-Werten einer Strategie führen kann. Die Anpassung pro Wochentag brachte den erhofften Schub der Ertrags-Kurve. Ab jetzt fokussieren wir uns auf die Ertrags-Maximierung.

Jeder Nutzer des System-Trading-Raums hat Zugriff auf die neueste Variante des "Overnight-Ultimate-Systems" (Arbeitsbezeichnung).

Tipp: Im System-Trading-Room können Sie unsere Handelssysteme im Live-Stream verfolgen. Alle Trades unserer Systeme werden Ihnen auch per Email übermittelt. Wir haben unsere Systeme für die NinjaTrader-Software (kostenlose Demoversion) entwickelt. Sie können sie dort installieren und automatisiert handeln lassen.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer