Liebe Trader,

unser DAX-Wellentaucher-Handelssystem ist mittlerweile seit 2 Wochen im Live-Handel. Es ist nun der richtige Zeitpunkt, um eine erste Auswertung zu präsentieren.

Unsere Kunden können im System-Trading-Room die Trades des Handelssystems im Live-Stream verfolgen. Wir konfigurierten das System für den Live-Trading-Day am Donnerstag, den 28. September 2017. Damals zeigten die Statistiken eine Trefferquote von 80 %. Wir wählten als Start der Systemoptimierung den Beginn des Aufwärtstrends im DAX am 28. August 2017. Warum?

Beim DAX-Wellentaucher handelt es sich um ein Swing-Trading-System, das mit einem lang laufenden Gleitenden Durchschnitt (GD) arbeitet, der den Primär-Trend im 1-Minutenchart abbilden soll und mit einem kurzfristig laufenden GD, der schnelle Abweichungen vom Primärtrend erfasst. Der kurzfristige GD agiert als Signal-Trigger, wenn er von oben nach unten auf den langlaufenden GD aufsetzt.  Darum der Name Wellentaucher. Wir stellen dieses System auf den vorherrschenden Marktrythmus ein, in der Erwartung, dass es gut funktionieren wird, wenn der Markt sein Rythmus beibehält.

Unsere Erwartung war, dass es dann gut funktionieren würde, wenn der DAX sein Volatilitäts-Verhalten beibehält. Seit Wochen dümpelt der DAX bei geringer Volatilität hin und her. Wir setzten also darauf, dass er das weiter tut. Jeden morgen entscheiden wir vor Handelseröffnung, ob wir den DAX-Wellentaucher aktivieren. Das ist unsere Philosophie. Wenn morgen zum Beispiel eine FED-Sitzung oder wichtige Wirtschaftsdaten bevorstehen würden, die hohe Volatilität erwarten ließen, dann würden wir das Handelssystem nicht einsetzen. Wenn allerdings der DAX vorbörslich mit +0,1 % reinkommt und es so aussieht, dass der Rythmus der letzten Wochen beibehalten wird, dann aktivieren wir den DAX-Wellentaucher.

Folgendes Chartbild vom gestrigen Handelstag zeigt wie gut das System die Swing-Bewegungen des Marktes trifft.

Wir haben den DAX-Wellentaucher unter Handelssysteme zum Download bereitgestellt.

TIPP: Mit der kostenlosen Demo-Version der NinjaTrader Software können Sie das System in Echtzeit im Simulationsmodus mitlaufen lassen.

Als wir das System vor 2 Wochen kallibrierten, betrug die Trefferquote im Backtest 80 %. Wie sieht es nun 2 Wochen später aus? Hier sind die Ergebnisse seit Start der Live-Handelsphase. Klicken Sie auf die Statistik, um sie zu vergrößern. Die Trefferquote betrug 80,36 %. Insgesamt wurden 112 Trades durchgeführt, von denen 90 im Gewinn beendet wurden. Der Nettogewinn im FDAX beträgt etwa 8.000 USD.

Fazit: Das Handelssystem "DAX-Wellentaucher" funktioniert gut, wenn der Markt sein Volatilitäts-Level beibehält. Wenn der Markt wochenlang dümpelt und langsam nach oben läuft, können die Intraday-Schwankungen mit einem solchen Swing-System gut genutzt werden.

Im System-Trading-Room treffen wir erstens jeden morgen die Entscheidung, ob wir das System aktivieren oder ob wir passiv bleiben. Wir machen diese Entscheidung von den vorbörslichen Indikationen und von der Nachrichtenlage abhängig. Was wir suchen, ist die Langweile. Wenn der Handelstag langweilig verlaufen dürfte, ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem DAX-Wellentaucher in der gegenwärtigen Einstellung zu arbeiten. Zweitens entscheiden wir jeden Donnerstag in der Entwicklerkonferenz, ob wir das System auf ein verändertes Marktverhalten neu ausrichten wollen. Derzeit besteht kein Grund dazu. Diese genauen Einstellungen des Systems veröffentlichen wir im System-Trading-Room. Alles ist 100 % transparent.

Ich persönlich mag Systeme, die mit Volatilitäten arbeiten, anstatt mit charttechnischen Ausbruchsbewegungen. Volatilität ist meiner langjährigen Erfahrung als Trader nach eine viel konstantere Größe. Es gibt Aktien, die verhalten sich über Wochen und Monate hinweg hochvolatilit und springen wild hin und her. Dann gibt es aber Aktien, bei denen tut sich gefühlt gar nichts. Volatilität ist eine Größe, die über längere Zeit konstant bleibt und darum können wir im System-Handel gut mit ihr arbeiten.