Liebe Trader,

heute wollen wir und den Supertrend-Indikator als Basis für eine automatisierte Handelsstrategie etwas genauer anschauen. Vielen ist der Indikator ein Begriff, da er gerne für die Trendfolge genutzt wird. Er arbeitet primär mit der Marktvolatilität, da die durchschnittliche Kerzenspanne der vergangenen Perioden auf den Mittelwert der einzelnen Kerzen addiert oder davon abgezogen wird. Bei einem reinen Supertrendsystem ist der Händler ständig investiert. In der Regel führt diese Vorgehensweise aber nicht zum Erfolg. Ganz im Gegenteil sind es oft zusätzlichen Filter, welche die notwendigen Helfer sind, um eine Strategie profitabel zu machen. So kann zum Beispiel ein Gleitender Durchschnitt auf einer größeren Zeitebene dabei helfen, den übergeordneten Trend zu bestimmen und verhindern, dass gegen eben diesen gehandelt wird.

In dem gestrigen Webinar hat Christoph Radecker gezeigt, wie man den NinjaTrader Strategy Builder (NinjaTrader Software kostenlos testen) nutzen kann, um ein solches System zu entwickeln. Neben dem Gleitenden Durchschnitt wurden außerdem noch der ADX Indikator und ein Tageszeitenfilter als Filtermöglichkeit eingebaut – und das alles, ohne dafür in den Code gucken zu müssen! Welche Schritte müssen dabei beachtet werden? Da wir zum einen eine Intraday Strategie auf sehr kleinen Zeitebenen entwickeln, zum anderen aber den Gleitenden Durchschnitt auf dem 60-MIN Chart berechnen lassen möchten, benötigen wir eine zusätzliche Datenreihe. Diese können wir unter Zusatzdaten für unser Primärinstument, aber auch für alle weitern Instrumente, erstellen.

Als nächstes werden einige Inputs benötigt, welche später vor dem Strategiestart manuell angepasst werden können. Hier besteht auch die Möglichkeit, Optimierungen in der Handelssystemanalyse vorzunehmen. Deshalb ist es an dieser Stelle wichtig, sich hier Gedanken zu machen, welche Werte variabel gehalten werden sollen. Insgesamt werden die folgenden Inputs angelegt:

time:     Strategiestart, Strategieende
int:         SmaPeriode, Ziel, Stop, SupertrendPeriode, SupertrendGlättung, AdxPeriode, AdxLevel
double: SupertrendMultiplikator

Gehen wir noch einmal kurz auf die Datentypen ein: Mit time werden Uhrzeiten festgelegt, int umfasst Ganzzahltypen und mit double werden Gleitkommazahlen gespeichert.

Nachdem die Inputs definiert sind kann der spannende Teil jeder Strategieentwicklung beginnen – die Strategiesystematik. In dem Strategy Builder wird diese unter dem Punkt „Conditions and Actions“ umgesetzt. Bei dieser Strategie wollen wir immer dann kaufen, wenn der aktuelle Schlusskurs sich über dem Supertrend Indikator befindet und verkaufen, wenn er sich unter dem Indikator befindet. Die Einstellungen für den Indikator belegen wir dabei mit unseren vorher erstellten Inputs, sodass sie später jederzeit bequem geändert werden können. Wäre das unsere einzige Bedingung, dann wären wir ständig investiert und würden primär den Broker und die Börse glücklich machen. Deshalb bringen wir hier noch unsere Filter ein. Wir kaufen nur dann, wenn die aktuelle Zeit größer ist als unser Input Strategiestart und kleiner als unser Input Strategieende. Zudem fügen wir die Bedingung ein, dass sich der aktuelle Kurs über dem Gleitenden Durchschnitt befindet. Hier ist es wichtig, in den Einstellungen des Gleitenden Durchschnitts, die zuvor angelegte 60-MIN Datenreihe festzulegen. Als letztes wollen wir bestimmen, dass nur dann gehandelt wird, wenn der ADX Indikator über einem bestimmten Level liegt. Ein hoher ADX-Wert spricht für einen starken Trend. In den Einstellungen der beiden Filterindikatoren hinterlegen wir erneut unsere zuvor definierten Inputs an den entsprechenden Stellen. Abschließend muss unter Actions nur noch hinzugefügt werden, dass eine Longposition eingegangen werden soll, wenn alle Bedingungen zutreffen. Hier ist zu beachten, dass auch ein Signalname bestimmt werden muss.

Damit wäre die Kaufseite bereits erledigt. Wir legen nun ein zweites Set an und kopieren einfach alle Bedingungen und Aktionen, die wir zuvor erstellt haben. Damit sich das Long-Setup in ein Short-Setup verwandelt, müssen einfach nur die Vergleichsoperatoren bei den Bedingungen mit dem Gleitenden Durchschnitt und dem Supertrend geändert werden. Aus „>“ wird „<“ und schon haben wir mit wenig Arbeit alle Bedingungen für ein Verkaufs-Signal erstellt. Bei Actions muss natürlich statt einer Longposition eine Shortposition eingegangen werden. Auch hier ist es wichtig, einen Namen zu bestimmen. Wieso das so ist, sehen wir im nächsten Schritt.

Unter Stops und Targets können wir unsere Strategie noch etwas sicherer machen. Auch wenn es die Möglichkeit gibt, ohne einen Stopp zu handeln, bietet er doch Sicherheit und begrenzt das Risiko. Deshalb werden wir einen Stopp in Ticks hinterlegen. Hier finden wir nun den Punkt „Vom Eingangssignal“. An dieser Stelle müssen wir jeweils Namen unserer Actions für den Long- und für den Short-Einstieg widerholen, damit die Orders klar zugeordnet werden können. Das gleiche machen wir für das Ziel. Insgesamt erhalten wir damit vier Einträge.

Damit wäre unser Handelssystem auch schon komplett und wir können es auf einen Chart anwenden. Bei den Einstellungen der Strategie erscheinen nun auch alle Inputs, die wir vorsorglich definiert haben. Oft ist es so, dass die Standardeinstellungen für Indikatoren nicht immer optimal sind. Das hat verschiedene Gründe. Der Standardwert von 14 für den RSI Indikator stammt zum Beispiel daher, dass 14 Tage die Hälfte eines Mondzyklus ist. Ob die Einstellung deshalb aber immer richtig sein muss, darüber sollte jeder selber nachdenken. Außerdem ist es oft so, dass manche Einstellungen in einem Markt oder auch zu einer bestimmten Zeit sehr gut funktionieren, während sie unter anderen Bedingungen für rote Zahlen gesorgt hätten. Ein einfaches Geheimrezept, welches ständig den richtigen Weg zeigt, gibt es an der Börse natürlich nicht. Jeder Trader muss seine eigenen Prioritäten festlegen und dann auf dieser Basis Entscheidungen treffen und Systeme entwickeln.

Auch unsere soeben entwickelte Strategie unterstreicht diese Aussage. Während die Standardeinstellungen einen Verlust bescheren, können kleine Änderungen dafür sorgen, dass die historische Performance deutlich besser aussieht. Welche Werte eine gute Orientierung für die Einstellungen bieten, zeigt die Handelssystemanalyse. Hier kann der Backtesttyp Optimierung genutzt werden, um eine Vielzahl von Tests in kurzer Zeit auszuführen. Dabei werden die Inputs nach der Vorgabe des Händlers durchgehend angepasst. So zeigt sich zum Beispiel, dass ein weiter entferntes Ziel bei den einzelnen Trades gut für die Gesamtperformance ist. Das lässt sich auch logisch begründen, da es sich hierbei um ein Trendfolgesystem handelt. Trotzdem muss das nicht heißen, dass es mit diesen Einstellungen auch in anderen Märkten genauso gut gelaufen wäre. Deshalb bietet es sich an, die Strategie in verschiedenen Märkten und mit verschiedenen Einstellungen ausgiebig zu testen.

Das folgende Video zeigt die komplette Konfiguration des Handelssystems mit einer ausführlichen Erklärung!

Viel Spaß dabei!
Ihr René Balke