Liebe System-Trader,

TraderFox führt derzeit exklusiv für NinjaTrader eine 300-USD-Rabatt-Aktion durch. Bis zum 31.11.2018 kann die Lifetime-Lizenz von NinjaTrader mit 300 USD günstiger erworben werden.
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Wir von TraderFox nutzen die NinjaTrader-Plattform für den automatisierten Handel. Wir können mit NinjaTrader Handelsstrategien über 20 Jahre hinweg bis in die Intraday-Charts hinein zurücktesten. Gestern habe ich zusammen mit Christoph Radecker ein Webinar über die Top-10-Features der NinjaTrader Software gehalten. Die Aufzeichnung ist nun verfügbar:
> Aufzeichnung: Die Top-10-Features der NinjaTrader Software

Ich möchte bei dieser Gelegenheit über die aktuellen Entwicklungen bei unserem System-Trading-Projekt berichten. Wir haben mittlerweile eine Handelssysteme-Bibliothek mit über 40 Systemen erstellt, die auf NinjaCademy inklusive des Quell-Codes für NinjaTrader bereitstehen. Täglich erstellen wir eine PDF-Datei (Download Beispiel-PDF) mit Auswertungen zu einem ausgewählten Handelssystem auf unterschiedlichen Märkten.

Im Echtgeld-Handel handeln wir gerade 3 Strategien

Strategie 1 ist nach wie vor der Overnight-Bot. Diese Strategie basiert auf dem Effekt, dass es ein Long-Bias für alle Investoren gibt, die über Nacht bereit sind, Positionen zu halten. Viele Marktteilnehmer wollen das Risiko vermeiden außerhalb der Handelszeiten, Positionen geöffnet zu halten. Wer das Risiko dennoch eingeht, wird langfristig dafür mit einer Prämie belohnt.

Um 18:20 wird im FDAX eine Long-Position eröffnet. Jeder Trade wird mit einem Stop Loss und einem Take Profit abgesichert. Die Werte dieser limitierten Sicherheitsorders wurden ebenfalls für jeden Wochentag optimiert. Diese Limits gelten zunächst bis Handelsschluss (22 Uhr) und werden für den nächsten Handelsmorgen angepasst. Sollten die Sicherheitslimits nicht erreicht werden, wird der Trade spätestens am nächsten Morgen um 08:40 geschlossen.

Das System hat eine durchschnittliche Gewinnerwartung in Höhe von 6,59 Punkten je Trade.  Das Overnight-System steht hier für Kunden des  System-Trading-Rooms zum Download bereit:

Strategie 2 ist ein Forex-Bot, der deutliche Übertreibungen aus den Bollinger-Bändern heraus nutzt, um eine antizyklische Position zu eröffnen.

Strategie 3 ist ein dynamisiertes NEO-DARVAS-Konzept, bei dem wir täglich auf Pivotal-News-Points reagieren können. Die NEO-DARVAS-Strategie dürfte TraderFox-Lesern bekannt sein. Es handelt sich um ein offensives Trendfolge-Konzept, das auf starke US-Aktien setzt und das auch noch nach der jüngsten Korrektur seit 1999 auf eine durchschnittliche Jahresperformance von +25,6 % kommt. In unserem Basis-Modell wird einmal im Monat umgeschichtet

Beim dynamisierten NEO-DARVAS-Konzept können wir täglich neue Pivotal-Points sofort mitgehen. Wir screenen die US-Märkte ab 14 Uhr danach, ob NEO-DARVAS-Aktien Zahlen gebracht haben und mit einem Pivotal-News-Point stark in den Handel starten werden. Wenn ja, dann gehen wir direkt zum Opening mit.

Das läuft in den 3 Monaten seit Start auch trotz der heftigen Börsenkorrektur erstaunlich gut. Wenn der Markt unter dem GD 200 notiert, gehen wir die nur die halben Positionsgrößen ein. Generell gibt es im System deutlich weniger Kaufsignale, wenn die Märkte schwach sind, so dass wir automatisch eher passiv bleiben, wenn die Märkte einbrechen. Insgesamt ist der Crash an der Technologie-Börse Nasdaq komplett spurlos am Depot vorbeigegangen. Selbst im Oktober hatten wir bei Aktien wie Genomic Health Gewinner-Trades mit +22 % und + 15 %

Als 4. Strategie werden wir im System-Trading-Room demnächst einige antizyklische Kurzfrist-Trading-Strategien hinzunehmen, bei denen zum Beispiel jeden Tag konsequent das Muster "Gilligan`s Island" long gehandelt wird. Wir sind hier mit der Strategie-Erstellung mit dem Portfolio-Builder schon sehr weit fortgeschritten.

Fazit: Im System-Trading-Room gehen wir konsequent nach regelbasierten Strategien vor. Wir nutzen NinjaTrader und den TraderFox Portfolio-Builder um regelbasierte Anlagekonzepte zu entwerfen. Diese regelbasierten Strategien werden von uns dann mit einem Echtgeld-Depot umgesetzt. Das Depot konnte sich dem breiten Crash am Aktienmarkt in den letzten Monaten übrigens komplett widersetzen! Ich bin vor allem für den dynamisierten NEO-Darvas-Ansatz sehr zuversichtlich. Sobald unsere Marktampel wieder auf grün springt, können wir hier den neuen NEO-DARVAS-Aktien konsequent folgen.

Über den System-Trading-Room informieren

Nächsten Dienstag um 19:00 Uhr gebe ich im Webinar einen Gesamtüberblick über das System-Trading-Projekt:

> Webinar am Dienstag um 19:00 Uhr: Gesamtüberblick über das System-Trading-Projekt