Liebe System-Trader,

heute möchte ich auf verschiedene Arten von Systemen eingehen, die ich bisher in meiner 10-Jährigen Laufbahn als Systemtrader programmiert habe und welche ich auch teilweise selber einsetze.

Vor einigen Jahren hatte ich eine Grafik erstellt um Systeme nach Risiko und Volatilität zu unterscheiden. Da die Begrifflichkeiten recht ähnlich und in Abhängigkeit verwendet werden, möchte ich im Folgenden meine Definition dafür vorstellen. Unter der Volatilität verstehe ich die Schwankungsbreite des Outputs, also der Tradingergebnisse von Profit und Loss. Je geringer die Volatilität, desto glatter ist die Profitkurve, die sich aus den Trades entwickelt.

Mit dem Risiko möchte ich mehr auf den Drawdown eines Systems eingehen, um einen Totalverlust auszuschließen. Je länger man auf einen Gewinnertrade warten muss, je höher der Verlust wird desto höher ist für mich auch das Risiko des Systems, dass es irgendwann einmal nicht mehr funktioniert.

Hier die Grafik im Überblick:

Es sollte folglich immer mit System gehandelt werden, egal ob automatisiert oder manuell. Ohne System bewegen wir uns auf einem hohen Risikolevel mit großer Schwankungsbreite der Ergebnisse der Trades. Auf der linken Seite (geringes Risiko) wird es für uns als Systemtrader interessant. Hier sollten wir uns wiederfinden, um trendfolgend, per Mean-Reversion (Rückkehr zum Mittelwert) oder auch saisonal (nicht in Grafik zu sehen) aktiv zu werden.

Gerade die saisonales Trades und Systeme, die ich unten links in der Grafik einordnen möchte sind für mich in den letzten Jahren zu einem wichtige Thema geworden. Das DaxZyklus-System oder der GoldZyklus basieren ebenfalls auf saisonalen Gegebenheiten, die im Intraday-Verlauf einer Instruments auftreten können.

In weiteren Artikeln gehe ich noch ausführlicher auf die verschiedenen Systemarten ein und werde auch Beispiele verschiedener Systeme vorstellen.

Ich wünsche allen einen gesunden Start in die Trading-Woche.

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer