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Handelssysteme im Check (Folge 16): Friday Market Tamer

Liebe Systemtrader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir einen Mean-Reversion-Ansatz aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von Juli 2017.
Diese Strategie nennt sich "Friday Market Tamer" und basiert auf News-Events im Forex-Markt.

Strategielogik
Es ist vorgesehen, diese News-Events in den Griff zu bekommen, zu bändigen, deswegen auch der Name des Systems. Um News-Events zu filtern wird ein News-Kalender benötigt. Es werden nur Events am Freitag betrachtet,
da hier, meist um 14:30 Uhr die wichtigen News für den Kanada- oder US-Dollar bekannt gegeben werden. Oft tendieren die Märkte kurz dazu in eine Richtung zu laufen, um dann die Gegenrichtung einzunehmen. Dieses Phänomen tritt gerade bei wichtigen Nachrichten auf und die Strategie versucht dies auszunutzen.

Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik im CADJPY

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8. So kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern. Um News zu filtern, wird die Stunden oder 30-Minuten-Kerze um 15 Uhr verglichen mit den Kerzen davor. Ist diese um einen gewissen Faktor größer, kann ein Trade stattfinden. Als Größe oder Volatilität wird oft die ATR verwendet, und diese dann mit einem Faktor multipliziert. Auch hier verwenden wir die vergangene Volatilität auf ATR-Basis.

Als Stop und Target kommen feste Tickwerte zum Einsatz. Die Trades werden allerdings meist, wie auch im Artikel beschrieben, bist zum Marktschluss oder einem definierten Exit-Zeitpunkt gehalten. Das Marktverhalten ändert sich also bis zum Handelsschluss, entgegen der ersten Bewegung am Markt.

Hier die Equity-Kurve vom CADJPY von 2008-2017:

Es wurde ein Exit um 21:00 Uhr, ein Stop von 75 Ticks und ein Target von 150 Ticks verwendet. Diese ausgezeichnete Performance kann auch auf anderen Forex-Paaren nachgewiesen werden.

Fazit
Die Strategie arbeitet genauso performant, wie im Artikel beschrieben. Sogar eine Automatisierung ist möglich, wenn man die Kerzengröße zur News-Zeit mit den Kerzen davor vergleicht. Über das Volatitätsmaß der ATR konnte ein guter Einstieg in die entgegengesetzte Kursrichtung effizient bestimmt werden.

Es werden pro Markt ca. 2-4 Trades im Monat ausgeführt, deswegen ist ein Forex-Portfolio, welches man mit der Strategie handeln kann eine gute Wahl. Auf der anderen Seite ist das Risiko damit zur entscheidenden Trading-Phase am Freitag sicherlich höher, als wenn nur ein einzelner Markt gehandelt wird.

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

-> Das Handelssystem steht hier zum Download bereit

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer

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