Liebe System-Trader,

willkommen zu einer neuen Folge der Webinarreihe "Handelssysteme im Check". Heute betrachten wir eine sehr bekannte Trendfolge-Strategie aus dem "Technical analysis of Stocks & Commodities" Magazin von März 2017.
Diese Strategie nennt sich "Golden Cross" und kann als eine der Basis-Strategien im trendfolgenden Handel angesehen werden.

Strategielogik
Die Einstiegslogik wird durch eine Kreuzung des SMA von 50 Tagen und des SMA von 200 Tagen bestimmt. Kreuzt der 50-Tage Durchschnitt den 200-Tage Durchschnitt von unten nach oben, so entsteht ein Kaufsignal. Man kann ab dort in den Markt hineingehen. Der Artikel lässt einen konkreten Entry offen, deswegen testen wir verschiedene Varianten. Per Market-Order oder auch erst per Stop-Order am Hoch der Signalkerze. Es sollen Aktien im Bereich von 70 gehandelt werden. Ein Trailing-Stop von mindestens 2 Dollar wird bei dieser Technik empfohlen.

Hier ein Chart zur Verdeutlichung der Strategielogik in der Aktie Spirit AeroSystems Holdings Inc. (SPR)

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt im StrategyBuilder von NinjaTrader 8. So kann jeder die Strategie nach seinen Bedürfnissen anpassen und verändern. Der Beispiel-Trade in der Aktie SPR konnte nachvollzogen werden und auch andere Trades auf Aktien sehen bei langlaufenden Bewegungen sehr gut aus. Die Strategie scheint immer noch zu funktionieren.

Der Trailing-Stop musste allerdings etwas weiter entfernt bei 3 oder 5 Dollar gesetzt werden. In weiteren Märkten, gerade auch im DAX konnten ebenfalls sehr gute Ergebnisse mit geringem Drawdown erzielt werden. Hier ein Beispiel zum FDAX mit weitem Stopp von 1000 Punkten. Im Vergleich zu einem Buy&Hold-Ansatz mit weit über 70% Drawdown kann man sich hier einen gewissen Vorteil für langlaufende Trades verschaffen.

Hier die Performancedaten vom FDAX von 1995-2017:

Fazit
Die Strategie arbeitet immer noch nach Lehrbuch und kann weiterhin gut bei starke Bewegungen eingesetzt werden. Viele Marktteilnehmer beachten den SMA50 und gerade auch den SMA200. Diese Indikatoren bilden oft die Basis auch bei vielen größeren Marktteilnehmern.

Das Handelssystem ist eher als Swing- bzw. Positions-Tradingsystem zu verstehen, da es besser performt, wenn größere Stops und langlaufende Trades verwendet werden. Hierbei kann die Haltedauer schon bei mehreren Monaten liegen. Das System kann auch mit anderen Instrumenten, also bspw. dem DAX oder weiteren Indizes gut umgesetzt werden könnte.

-> Handelssystem "Golden-Cross-Breakout" herunterladen

Die Strategie wurde mit dem StrategyBuilder von NinjaTrader 8 erstellt und kann damit auch verändert und auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

-> Kostenlose Demoversion NinjaTrader 8

Erfolgreiche Trading Tage
Holger Breuer