Liebe Trader,

wir haben eine Art Naturgewalt an der Börse entdeckt. So stark wie die Gezeiten. Wer Handelssysteme entwickelt, kennt das Phänomen, dass Systeme, die kurzfristig gut funktionieren, im langfristigen Backtest dann komplett versagen. Unser DAX-Zyklen-Modell ist robust in allen Zeiträumen, die unsere Datenreihen im 1-Minutenchart hergeben. 

Sie sehen im folgenden Chart den Backtest unseres DAX-Zyklenmodells seit 2006 im Minutenchart. Es werden ohne Ausnahme alle Zyklen gehandelt. Long und short. In diesem Backtest sind keine langfristigen Marktampeln enthalten. Wenn wir während Bärenmarkt-Phasen (DAX unter GD 260) nur die Shortzyklen handeln, erzielt unser Zyklensystem während der Finanzkrise knapp 2.000 Punkte Plus. Der untenstehende Chart ist wie gesagt ohne diese Marktampel. Die Ergebnisse sind sensationell.

Das untenstehende Schaubild zeigt die Theorie hinter unserem Dax-Zyklenmodell. im System-Trading-Room bekommen sie von uns die optimalen Uhrzeiten, sowie die optimalen Take-Profit und Stopp-Loss-Werte, die seit 10 jahren konstant funktionieren. 

Wie haben wir das Zyklenmodell entwickelt? Die NinjaTrader Software gibt uns mit der Programmiersprache C# komplette Freiheit bei der System-Entwicklung. Wir haben ein Softwaremodul mit NinjaTrader gebaut, das uns zeigt, wie sich der DAX-Intraday-Verlauf in einem 10-Jahreszeitraum verhält. Eigentlich hätten wir eine Zufallsstreuung erwartet. Dass wir eine signifikante Konzentration von optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkten erhalten, hätten wir selbst nicht vermutet. Der untenstehende Chart zeigt den optimalen Zeitpunkt aus einer Longposition auszusteigen, die um 17:30 Uhr im DAX eröffnet wurde. 

Sie können das DAX-Zyklen-Modell mit der kostenlosen Demoversion der NinjaTrader Software im Simulationsmodus handeln lassen. Als Kunde unseres System-Trading-Rooms erhalten Sie von uns erstens das Handelssytem zum Download sowie zweitens die optimalen Einstellungen.