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Überblick Echtgeld-Handel: Diese 4 Handelssysteme sind derzeit im Einsatz

Liebe System-Trader,

heute morgen haben wir im System-Trading-Room im Echtgeld-Handel den 7. Gewinn-Trade in Folge abgeschlossen. Der Start mit den modifizierten Systemen läuft damit ganz gut an. Folgender Screenshot zeigt den Live-Stream von heute morgen. Links unten seht ihr den DAX mit den Aktionen unserer Bots. Seit Freitag wurden 2 Gewinn-Trades auf der Long-Seite ins Ziel gebracht und direkt heute morgen ein Short-Trade. Rechts unten seht ihr den Gold-Future mit dem Long-Ausstieg heute morgen um 7:50 Uhr. Rechts oben ist die Status-Anzeige der Trader-Work-Station von CapTrader.  Der Wochenstart verläuft mit einem Gewinn in Höhe von 789 € bislang sehr positiv.

Ich möchte heute einen Überblick geben welche 4 Handelssysteme ich gerade über mein CapTrader-Echtgeld-Konto handeln lasse

  1. Overnight-Anomalie Limited-Risk

Nach dem Rückschlag Anfang Februar haben wir uns auf Systeme konzentriert, die in den letzten 20 Jahren mit sehr niedrigen Draw-downs ausgekommen sind. Das Handelssystem Overnight Limited-Risk arbeitet mit einem Stopp-Loss von 0,22 % und hat einen maximalen Drawdown von nur 250 Punkten seit 2007 gehabt. Wir eröffnen in diesem System die Long-Position mit Limit, um Slippage zu vermeiden. Konkret limitieren wir die Order nach Signal mit -1 Punkt. In etwa 90 % der Fälle kommt es zu einer günstigen Ausführung. 

2. Overnight-Anomalie EUR/USD-Marktfilter

Im Januar und Februar lief der DAX bereits deutlich schwächer das die US-Märkte. Dann kam der Markteinbruch. Die Turbulenzen an den Währungsmärkten kündigten die Probleme quasi an. Wir konnten sehr gute Ergebnisse damit erzielen, wenn wir den EUR/USD-Wechselkurs als Marktfilter für unsere DAX-Long-Trades verwendeten. Wir gehen nur dann long im DAX, wenn der EUR/USD kurzfristig abgewertet hat, denn das ist gut für die deutsche Exportwirtschaft und stützt den deutschen Markt in der Regel. Nach dem EUR/USD-Kursrutsch am letzten Donnerstag, ging unser Bot gestern Abend long und verkauft heute morgen mit 113 Punkten Gewinn.

3. Morning-Weakness, um von Gewinnmitnahmen zu profitieren (Behavioral Finance)

Wenn der Vortag stark war, oder der Markt mit einem Gap-Up in den Handel startet, so wie heute, gibt es empirisch belegbar eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen in den frühen Handelsstunden. Dieses Verhalten machen wir uns mit der Morning Weakness zu Nutze. Wir handeln die Morning Weakness zum Beispiel nicht, wenn der Markt mit einem deutlichen Down-Gap eröffnet, denn dann sind dynamische Erholungsbewegungen keine Seltenheit. Hier ist die Auswertung der Strategie seit 2007:

4. Gold-Zyklensystem mit einem EUR/USD-Ampelsystem

Gold ist ein interessanter Markt für Trader. Gold bewegt sich in 90 % aller Fällte nahezu komplett unkorreliert zu allen Assetklassen (Wenn sich Gold korreliert zu den Aktienmärkten verhält, ist das ein Warnsignal). Wer ein Handelssystem im Gold-Markt hat, kann unabhängige Ergebniskurven von allen anderen Systemen erreichen. Unser Gold-System ging am Freitag Abend um 16 Uhr long und hielt die Position über das Wochenende, genau so wie der Overnight-Bot. Ich sehe die Gold-Position hier durchaus als einen Hedge, falls etwas schlimmes passiert, was die Aktienmärkte deutlich unter Druck bringen würde. Bei irgend einem Krisenszenario dürfe Gold dann zulegen. Wir konnten zudem einen stabilen Zusammenhang zwischen der Goldpreis-Entwicklung und dem Dollarkurs feststellen. Hier sind die Ergebnisse des Backtests.

Wie geht es weiter?

Wir erzielen gerade große Fortschritte beim Erforschen von Intermarket-Zusammenhängen. Alle Asset-Klassen hängen irgendwie zusammen. Wenn zum Beispiel Aktienmärkte und Gold gleichzeitig und korreliert fallen, was selten vorkommt, deutet das auf eine eine hohe Cash-Nachfrage hin. Marktteilnehmer wollen dann den Investitionsgrad zu Gunsten von einer höheren Cashhaltung senken. Wenn ein solches Verhalten auftritt, bietet es sich zum Beispiel an, die Long-Trades erst einmal auszusetzen und nur auf der Shortseite zu handeln. Diese und andere Intermarket-Zusammenhänge integrieren wir nach und nach in unsere Handelssysteme. In der wöchentlich stattfindenden Entwicklerkonferenz berichten wir dann darüber. 

Fazit: Mittlerweile habe ich wieder 4 Handelssysteme im Einsatz. Mein ursprüngliches Ziel, am Jahresende 10 weitgehend unkorrelierte Systeme mit einem monatlichen Erwartungswert von 10.000 € am Start zu haben, habe ich verworfen und auf monatlich 5.000 € reduziert. Ich wähle zunächst einmal Handelssysteme und Handelssysteme-Kombinationen aus, die geringe Draw-downs haben. Ich gewichte die Stetigkeit der erwarteten Equity-Kurve höher als die absolute Renditeerwartung. 

Viele Grüße
Simon Betschinger

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